PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPIGX с WFBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPIGX с WFBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX).

OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. WFBIX управляется BlackRock. Фонд был запущен 2 июл. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности OPIGX и WFBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPIGX и WFBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		-1.05%5.83%1.81%4.55%-14.37%-1.58%9.23%9.51%-1.11%4.29%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		-0.24%7.16%1.43%9.65%-13.03%-1.79%7.40%8.72%-0.08%3.39%

Доходность по периодам

С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у WFBIX с доходностью -0.24%. За последние 10 лет акции OPIGX уступали акциям WFBIX по среднегодовой доходности: 1.52% против 2.00% соответственно.

OPIGX

1 день
0.18%
1 месяц
-1.74%
С начала года
-1.05%
6 месяцев
-1.06%
1 год
1.96%
3 года*
2.81%
5 лет*
-0.74%
10 лет*
1.52%

WFBIX

1 день
0.22%
1 месяц
-1.62%
С начала года
-0.24%
6 месяцев
0.51%
1 год
3.70%
3 года*
4.82%
5 лет*
0.96%
10 лет*
2.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Core Bond Fund

iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Часто сравнивают с OPIGX:
OPIGX с BAGIXOPIGX с BNDOPIGX с CRAIXOPIGX с VADAXOPIGX с VADDXOPIGX с BIMIXOPIGX с DUTMX
Часто сравнивают с WFBIX:
WFBIX с BNDWFBIX с PIMIXWFBIX с VBTLXWFBIX с FBNDWFBIX с AGGWFBIX с VFTAXWFBIX с AGGU.L

Сравнение комиссий OPIGX и WFBIX

OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии WFBIX в 0.05%.

OPIGX
Invesco Core Bond Fund
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund

Доходность на риск

OPIGX vs. WFBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPIGX
Ранг доходности на риск OPIGX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPIGX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPIGX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPIGX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPIGX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPIGX: 2424
Ранг коэф-та Мартина
WFBIX
Ранг доходности на риск WFBIX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WFBIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WFBIX: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WFBIX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WFBIX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WFBIX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPIGX c WFBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPIGXWFBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.52

0.92

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.73

1.32

-0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.09

1.16

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.15

1.60

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.99

4.49

-1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPIGX vs. WFBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPIGX на текущий момент составляет 0.52, что ниже коэффициента Шарпа WFBIX равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPIGX и WFBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPIGXWFBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

0.92

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.13

0.15

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.31

0.39

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

0.94

-0.40

Корреляция

Корреляция между OPIGX и WFBIX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPIGX и WFBIX

Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности WFBIX в 3.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPIGX
Invesco Core Bond Fund		2.47%3.51%4.13%3.53%2.61%1.75%8.30%3.12%3.22%2.73%2.46%3.21%
WFBIX
iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund		3.53%3.78%3.68%6.82%2.60%2.04%2.43%2.88%2.71%2.24%2.25%2.20%

Просадки

Сравнение просадок OPIGX и WFBIX

Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки WFBIX в -18.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и WFBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPIGXWFBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.78%

-18.68%

-28.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.81%

-2.80%

-0.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.93%

-17.84%

-2.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.96%

-18.68%

-1.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.06%

-2.15%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.07%

-2.27%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.08%

1.00%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности OPIGX и WFBIX

Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с iShares U.S. Aggregate Bond Index Fund (WFBIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WFBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPIGXWFBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.65%

1.55%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.91%

2.59%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.60%

4.42%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.98%

6.37%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.94%

5.15%

-0.21%