Сравнение OPIGX с FMBPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX).
OPIGX управляется Invesco. Фонд был запущен 15 апр. 1988 г.. FMBPX управляется Federated. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности OPIGX и FMBPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPIGX и FMBPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | -1.05% | 5.83% | 1.81% | 4.55% | -14.37% | -1.58% | 9.23% | 9.51% | -1.11% | 4.29% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | -0.06% | 9.03% | 1.04% | 4.44% | -12.21% | -1.35% | 4.77% | 6.30% | 1.13% | 2.76% |
Доходность по периодам
С начала года, OPIGX показывает доходность -1.05%, что значительно ниже, чем у FMBPX с доходностью -0.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPIGX имеют среднегодовую доходность 1.52%, а акции FMBPX немного отстают с 1.46%.
OPIGX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -1.05%
- 6 месяцев
- -1.06%
- 1 год
- 1.96%
- 3 года*
- 2.81%
- 5 лет*
- -0.74%
- 10 лет*
- 1.52%
FMBPX
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.06%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 5.59%
- 3 года*
- 3.94%
- 5 лет*
- 0.21%
- 10 лет*
- 1.46%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPIGX и FMBPX
OPIGX берет комиссию в 0.71%, что несколько больше комиссии FMBPX в 0.02%.
Доходность на риск
OPIGX vs. FMBPX — Ранг доходности на риск
OPIGX
FMBPX
Сравнение OPIGX c FMBPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Core Bond Fund (OPIGX) и Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPIGX | FMBPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.73 | 1.56 | -0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.22 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.19 | -1.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.99 | 6.03 | -3.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPIGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 | 1.06 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.13 | 0.03 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.31 | 0.29 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.25 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между OPIGX и FMBPX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPIGX и FMBPX
Дивидендная доходность OPIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности FMBPX в 4.59%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPIGX Invesco Core Bond Fund | 2.47% | 3.51% | 4.13% | 3.53% | 2.61% | 1.75% | 8.30% | 3.12% | 3.22% | 2.73% | 2.46% | 3.21% |
FMBPX Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio | 4.59% | 4.87% | 4.29% | 3.46% | 2.29% | 1.96% | 2.68% | 3.23% | 3.14% | 2.83% | 2.72% | 2.65% |
Просадки
Сравнение просадок OPIGX и FMBPX
Максимальная просадка OPIGX за все время составила -46.78%, что больше максимальной просадки FMBPX в -18.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPIGX и FMBPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPIGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.78% | -18.34% | -28.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.81% | -3.15% | +0.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.93% | -18.02% | -1.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.96% | -18.34% | -1.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.06% | -2.08% | -3.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.07% | -3.28% | -2.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.08% | 1.14% | -0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPIGX и FMBPX
Invesco Core Bond Fund (OPIGX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Federated Hermes Mortgage Strategy Portfolio (FMBPX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что OPIGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMBPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPIGX | FMBPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 1.50% | +0.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.91% | 3.02% | -0.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 5.43% | -0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.98% | 6.72% | -0.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.94% | 5.08% | -0.14% |