PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OPGSX с SLV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and SLV (iShares Silver Trust) are both funds - OPGSX is a Gold fund managed by Invesco, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Over the past 10 years, OPGSX returned 12.57%/yr vs 11.99%/yr for SLV. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность -10.99%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -18.72%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции OPGSX имеют среднегодовую доходность 12.57%, а акции SLV немного отстают с 11.99%.

OPGSX

1 день
-3.88%
1 месяц
-14.84%
С начала года
-10.99%
6 месяцев
-14.40%
1 год
42.36%
3 года*
33.60%
5 лет*
14.98%
10 лет*
12.57%

SLV

1 день
1.12%
1 месяц
-24.90%
С начала года
-18.72%
6 месяцев
-19.72%
1 год
58.62%
3 года*
35.82%
5 лет*
16.71%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OPGSX и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		-10.99%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%36.15%46.37%-13.15%17.17%
SLV
iShares Silver Trust		-18.72%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between OPGSX and SLV is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.72

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.72

The correlation between OPGSX and SLV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.72 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с GDXJOPGSX с IAUOPGSX с VOO
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

OPGSX vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

OPGSXSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
0.97

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.51
1.40

+0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.22

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

1.16

+0.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.58

2.63

+0.95

OPGSX vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 1.04, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SLV равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и SLV

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, примерно равная максимальной просадке SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OPGSXSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-76.28%

-3.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.52%

-50.97%

+16.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.52%

-50.97%

+16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-50.97%

+3.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

-50.97%

+3.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.22%

-50.42%

+17.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.29%

-44.66%

+15.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.76%

22.37%

-9.61%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и SLV

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.30% по сравнению с iShares Silver Trust (SLV) с волатильностью 15.50%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OPGSXSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.30%

15.50%

+0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.24%

59.60%

-22.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

45.54%

60.77%

-15.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

34.07%

36.74%

-2.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

33.13%

32.16%

+0.97%

Сравнение комиссий OPGSX и SLV

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и SLV

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.48%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OPGSX and SLV have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OPGSX has higher volatility (16.30%) compared to SLV (15.50%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs SLV's -76.28%.

OPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OPGSX и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор