PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPGSX с IVNQX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPGSX с IVNQX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX).

OPGSX управляется Invesco. Фонд был запущен 18 июл. 1983 г.. IVNQX управляется Invesco. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности OPGSX и IVNQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPGSX и IVNQX

2026 (YTD)202520242023202220212020
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		6.89%131.03%13.05%6.35%-16.86%-2.75%-5.51%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		-5.88%20.77%25.43%54.62%-32.05%26.75%8.46%

Доходность по периодам

С начала года, OPGSX показывает доходность 6.89%, что значительно выше, чем у IVNQX с доходностью -5.88%.

OPGSX

1 день
6.42%
1 месяц
-19.81%
С начала года
6.89%
6 месяцев
19.86%
1 год
93.74%
3 года*
39.06%
5 лет*
20.64%
10 лет*
18.10%

IVNQX

1 день
3.42%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-5.88%
6 месяцев
-4.11%
1 год
22.78%
3 года*
22.26%
5 лет*
12.94%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Gold & Special Minerals Fund

Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Часто сравнивают с OPGSX:
OPGSX с FKRCXOPGSX с SGGDXOPGSX с GLDOPGSX с FTHNXOPGSX с IAUOPGSX с GDXJOPGSX с VOO
Часто сравнивают с IVNQX:
IVNQX с QQQIVNQX с USNQXIVNQX с QQQMIVNQX с FVIAXIVNQX с SWLSXIVNQX с VIGAXIVNQX с VITAX

Сравнение комиссий OPGSX и IVNQX

OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии IVNQX в 0.29%.

OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund

Доходность на риск

OPGSX vs. IVNQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPGSX
Ранг доходности на риск OPGSX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPGSX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPGSX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPGSX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPGSX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
IVNQX
Ранг доходности на риск IVNQX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IVNQX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IVNQX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IVNQX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IVNQX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPGSX c IVNQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPGSXIVNQXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.49

1.06

+1.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.77

1.65

+1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.23

+0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.94

1.63

+2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.50

6.05

+9.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPGSX vs. IVNQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPGSX на текущий момент составляет 2.49, что выше коэффициента Шарпа IVNQX равного 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPGSX и IVNQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPGSXIVNQXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.49

1.06

+1.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.64

0.58

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.26

0.63

-0.37

Корреляция

Корреляция между OPGSX и IVNQX составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPGSX и IVNQX

Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.40%, что меньше доходности IVNQX в 1.39%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
OPGSX
Invesco Gold & Special Minerals Fund		0.40%0.43%0.86%0.81%0.45%3.56%1.55%0.29%0.00%2.78%7.21%
IVNQX
Invesco Nasdaq 100 Index Fund		1.39%1.31%0.72%0.54%0.73%0.84%0.19%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OPGSX и IVNQX

Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки IVNQX в -34.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и IVNQX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPGSXIVNQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.04%

-34.83%

-45.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.01%

-12.56%

-16.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.09%

-34.83%

-12.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.09%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.81%

-8.94%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.33%

-8.45%

-20.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.38%

3.39%

+3.99%

Волатильность

Сравнение волатильности OPGSX и IVNQX

Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) имеет более высокую волатильность в 16.75% по сравнению с Invesco Nasdaq 100 Index Fund (IVNQX) с волатильностью 6.55%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVNQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPGSXIVNQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.75%

6.55%

+10.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

35.48%

12.88%

+22.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.40%

22.53%

+20.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.09%

22.51%

+10.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.99%

22.56%

+10.43%