Сравнение OPGSX с FIJDX
OPGSX (Invesco Gold & Special Minerals Fund) and FIJDX (Fidelity Advisor Gold Fund Class Z) are both Gold funds. Over the past 5 years, OPGSX returned 14.98%/yr vs 15.05%/yr for FIJDX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. OPGSX charges 1.05%/yr vs 0.60%/yr for FIJDX.
Доходность
Сравнение доходности OPGSX и FIJDX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: OPGSX показывает доходность -10.99%, а FIJDX немного выше – -10.74%.
OPGSX
- 1 день
- -3.88%
- 1 месяц
- -14.84%
- С начала года
- -10.99%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- 42.36%
- 3 года*
- 33.60%
- 5 лет*
- 14.98%
- 10 лет*
- 12.57%
FIJDX
- 1 день
- -4.33%
- 1 месяц
- -15.15%
- С начала года
- -10.74%
- 6 месяцев
- -14.51%
- 1 год
- 40.06%
- 3 года*
- 36.46%
- 5 лет*
- 15.05%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPGSX и FIJDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | -10.99% | 131.03% | 13.05% | 6.35% | -16.86% | -2.75% | 36.15% | 46.37% | -1.78% |
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | -10.74% | 143.25% | 15.10% | -0.26% | -13.32% | -10.33% | 27.00% | 35.74% | 4.09% |
Correlation
The correlation between OPGSX and FIJDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 окт. 2018 г. | 0.94 |
The correlation between OPGSX and FIJDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPGSX vs. FIJDX — Ранг доходности на риск
OPGSX
FIJDX
Сравнение OPGSX c FIJDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) и Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OPGSX | FIJDX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.18 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.14 | +0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 2.99 | +0.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OPGSX и FIJDX
Максимальная просадка OPGSX за все время составила -80.04%, что больше максимальной просадки FIJDX в -50.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGSX и FIJDX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPGSX | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.04% | -50.43% | -29.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -34.52% | -35.39% | +0.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -34.52% | -35.39% | +0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.09% | -45.91% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.09% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.22% | -34.63% | +1.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.29% | -18.54% | -10.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.76% | 13.41% | -0.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGSX и FIJDX
Текущая волатильность для Invesco Gold & Special Minerals Fund (OPGSX) составляет 16.30%, в то время как у Fidelity Advisor Gold Fund Class Z (FIJDX) волатильность равна 18.10%. Это указывает на то, что OPGSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FIJDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPGSX | FIJDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.30% | 18.10% | -1.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.24% | 38.30% | -1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.54% | 45.49% | +0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 34.07% | 34.20% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 33.13% | 34.70% | -1.57% |
Сравнение комиссий OPGSX и FIJDX
OPGSX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FIJDX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGSX и FIJDX
Дивидендная доходность OPGSX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%, что меньше доходности FIJDX в 5.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FIJDX Fidelity Advisor Gold Fund Class Z | 5.74% | 2.17% | 3.63% | 1.16% | 0.38% | 1.71% | 4.54% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
OPGSX Invesco Gold & Special Minerals Fund | 0.48% | 0.43% | 0.86% | 0.81% | 0.45% | 3.56% | 1.55% | 0.29% | 0.00% | 2.78% | 7.21% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.91, OPGSX and FIJDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FIJDX has higher volatility (18.10%) compared to OPGSX (16.30%). In terms of maximum drawdown, OPGSX dropped -80.04% vs FIJDX's -50.43%.
OPGSX currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPGSX и FIJDX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор