Сравнение OPGIX с VVOAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. VVOAX управляется Invesco. Фонд был запущен 25 июн. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и VVOAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и VVOAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.82% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 5.98% | 20.24% | 30.01% | 15.20% | 1.33% | 35.60% | 5.49% | 29.84% | -19.92% | 17.07% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 0.82%, что значительно ниже, чем у VVOAX с доходностью 5.98%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям VVOAX по среднегодовой доходности: 5.77% против 14.64% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 5.77%
VVOAX
- 1 день
- 2.69%
- 1 месяц
- -6.69%
- С начала года
- 5.98%
- 6 месяцев
- 11.47%
- 1 год
- 34.05%
- 3 года*
- 25.74%
- 5 лет*
- 16.70%
- 10 лет*
- 14.64%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и VVOAX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии VVOAX в 1.22%.
Доходность на риск
OPGIX vs. VVOAX — Ранг доходности на риск
OPGIX
VVOAX
Сравнение OPGIX c VVOAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | VVOAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.51 | -0.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.04 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.31 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 2.09 | -1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 8.91 | -7.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.51 | -0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.80 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.61 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.38 | +0.09 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и VVOAX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и VVOAX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VVOAX в 9.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
VVOAX Invesco Value Opportunities Fund | 9.84% | 10.43% | 7.79% | 2.27% | 9.79% | 8.82% | 0.25% | 1.95% | 15.44% | 5.11% | 1.10% | 15.87% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и VVOAX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке VVOAX в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и VVOAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -62.08% | -0.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -15.08% | +4.11% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -24.05% | -28.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -51.80% | -2.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -6.76% | -33.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -11.80% | -3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 3.54% | +0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и VVOAX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Value Opportunities Fund (VVOAX) имеют волатильность 7.60% и 7.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | VVOAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 7.27% | +0.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 14.27% | -1.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 22.91% | -3.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 21.06% | +1.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 24.20% | -1.67% |