Сравнение OPGIX с VADDX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX).
OPGIX управляется Invesco. Фонд был запущен 22 окт. 1990 г.. VADDX - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Equal Weight Index. Фонд был запущен 28 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности OPGIX и VADDX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPGIX и VADDX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.82% | 7.12% | -7.47% | 17.34% | -41.63% | 0.02% | 39.82% | 27.74% | -18.26% | 52.59% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 0.61% | 11.16% | 12.68% | 13.58% | -11.86% | 29.27% | 12.56% | 28.92% | -7.96% | 18.55% |
Доходность по периодам
С начала года, OPGIX показывает доходность 0.82%, что значительно выше, чем у VADDX с доходностью 0.61%. За последние 10 лет акции OPGIX уступали акциям VADDX по среднегодовой доходности: 5.77% против 10.94% соответственно.
OPGIX
- 1 день
- 3.68%
- 1 месяц
- -6.06%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- -0.22%
- 1 год
- 15.49%
- 3 года*
- 1.71%
- 5 лет*
- -7.91%
- 10 лет*
- 5.77%
VADDX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 0.61%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 12.48%
- 3 года*
- 11.64%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPGIX и VADDX
OPGIX берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии VADDX в 0.27%.
Доходность на риск
OPGIX vs. VADDX — Ранг доходности на риск
OPGIX
VADDX
Сравнение OPGIX c VADDX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPGIX | VADDX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 0.93 | -0.52 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.68 | 4.21 | -2.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 0.74 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.36 | 0.48 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.46 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между OPGIX и VADDX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPGIX и VADDX
Дивидендная доходность OPGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности VADDX в 10.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPGIX Invesco Global Opportunities Fund Class A | 0.11% | 0.11% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 5.29% | 8.95% | 6.16% | 10.87% | 2.32% | 7.86% | 0.66% |
VADDX Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund | 10.03% | 10.09% | 8.88% | 4.86% | 8.45% | 9.92% | 6.38% | 4.68% | 7.13% | 2.97% | 0.30% | 2.98% |
Просадки
Сравнение просадок OPGIX и VADDX
Максимальная просадка OPGIX за все время составила -62.57%, примерно равная максимальной просадке VADDX в -60.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPGIX и VADDX.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.57% | -60.12% | -2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.97% | -12.61% | +1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -52.49% | -21.58% | -30.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.65% | -39.39% | -15.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.30% | -5.99% | -34.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.64% | -7.03% | -8.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.82% | 2.80% | +1.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPGIX и VADDX
Invesco Global Opportunities Fund Class A (OPGIX) имеет более высокую волатильность в 7.60% по сравнению с Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund (VADDX) с волатильностью 4.48%. Это указывает на то, что OPGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VADDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPGIX | VADDX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.60% | 4.48% | +3.12% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.03% | 8.88% | +4.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.65% | 17.25% | +2.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.60% | 16.30% | +6.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.53% | 18.54% | +3.99% |