Сравнение OPER с TBLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL).
OPER и TBLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. TBLL - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Фонд был запущен 10 янв. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPER и TBLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.92% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.90% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 0.83% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 0.97% |
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 0.92%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 0.83%.
OPER
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.92%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 4.20%
- 3 года*
- 4.89%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.27%
- С начала года
- 0.83%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и TBLL
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. TBLL — Ранг доходности на риск
OPER
TBLL
Сравнение OPER c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 17.14 | 20.10 | -2.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 81.98 | 122.76 | -40.78 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 18.93 | 52.94 | -34.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 206.29 | 106.06 | +100.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1,239.20 | 1,284.28 | -45.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.14 | 20.10 | -2.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.25 | 7.23 | +4.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 4.18 | -1.94 |
Корреляция
Корреляция между OPER и TBLL составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и TBLL
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности TBLL в 3.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.91% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и TBLL
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и TBLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.63% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.04% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.36% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.14% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и TBLL
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.12% | +0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 0.20% | +0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.45% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.56% | +0.68% |