Сравнение OPER с TBLL
OPER (ClearShares Ultra-Short Maturity ETF) and TBLL (Invesco Short Term Treasury ETF) are both Ultrashort Bond funds - OPER tracks the ICE BofA U.S. Broad Market Index while TBLL tracks the ICE U.S. Treasury Short Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OPER returned 3.65%/yr vs 3.35%/yr for TBLL. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent. OPER charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for TBLL.
Доходность
Сравнение доходности OPER и TBLL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 1.55%, что значительно выше, чем у TBLL с доходностью 1.43%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.55%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.65%
- 10 лет*
- —
TBLL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.43%
- 6 месяцев
- 1.74%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 4.66%
- 5 лет*
- 3.35%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OPER и TBLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 1.55% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.65% | 2.15% | 0.90% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 1.43% | 4.21% | 5.11% | 5.01% | 1.11% | -0.01% | 0.93% | 2.20% | 0.97% |
Correlation
The correlation between OPER and TBLL is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.37 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.29 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 2018 г. | 0.27 |
The correlation between OPER and TBLL shifts across timeframes, from 0.27 (all time) to 0.37 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OPER vs. TBLL — Ранг доходности на риск
OPER
TBLL
Сравнение OPER c TBLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | TBLL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -174.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.38 | 102.92 | -89.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 61.29 | 416.84 | -355.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 519.55 | 3,533.11 | -3,013.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.45 | 20.94 | -5.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.47 | 7.53 | +3.94 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.28 | 4.26 | -1.98 |
Просадки
Сравнение просадок OPER и TBLL
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки TBLL в -0.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и TBLL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.63% | -1.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.07% | -0.01% | -0.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.11% | -0.36% | +0.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.36% | +0.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.14% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и TBLL
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) имеет более высокую волатильность в 0.10% по сравнению с Invesco Short Term Treasury ETF (TBLL) с волатильностью 0.05%. Это указывает на то, что OPER испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TBLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OPER | TBLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.10% | 0.05% | +0.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.20% | 0.12% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 0.19% | +0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.45% | -0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.23% | 0.56% | +0.67% |
Сравнение комиссий OPER и TBLL
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TBLL в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и TBLL
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.09%, что больше доходности TBLL в 3.81%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.09% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% | 0.00% |
TBLL Invesco Short Term Treasury ETF | 3.81% | 4.08% | 4.99% | 4.63% | 1.37% | 0.03% | 0.80% | 2.08% | 1.69% | 0.71% |
Часто задаваемые вопросы
OPER and TBLL have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OPER has higher volatility (0.10%) compared to TBLL (0.05%). In terms of maximum drawdown, OPER dropped -2.33% vs TBLL's -0.63%.
On 5-year performance, OPER leads with 3.65% vs 3.35% for TBLL. On fees, TBLL is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, OPER has performed better with a 3.65% return vs 3.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TBLL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for OPER.
OPER has the higher dividend yield at 4.09%, compared with 3.81% for TBLL.
OPER tracks ICE BofA U.S. Broad Market Index, while TBLL tracks ICE U.S. Treasury Short Bond Index. They also come from different issuers: ClearShares and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for OPER and 0.08% for TBLL.
TBLL currently has the higher Sharpe Ratio (20.94 vs 15.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OPER и TBLL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор