Сравнение OPER с BILS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS).
OPER и BILS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OPER - это пассивный фонд от ClearShares, который отслеживает доходность ICE BofA U.S. Broad Market Index. Фонд был запущен 10 июл. 2018 г.. BILS - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg 3-12 Month U.S. Treasury Bill Index. Фонд был запущен 24 сент. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности OPER и BILS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OPER и BILS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 0.90% | 4.37% | 5.34% | 5.09% | 1.76% | 0.37% | 0.12% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 0.80% | 4.23% | 5.17% | 4.92% | 0.90% | -0.08% | 0.00% |
Доходность по периодам
С начала года, OPER показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у BILS с доходностью 0.80%.
OPER
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 1.96%
- 1 год
- 4.09%
- 3 года*
- 4.88%
- 5 лет*
- 3.54%
- 10 лет*
- —
BILS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OPER и BILS
OPER берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BILS в 0.14%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
OPER vs. BILS — Ранг доходности на риск
OPER
BILS
Сравнение OPER c BILS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OPER | BILS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 15.57 | 16.39 | -0.82 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 42.62 | 75.13 | -32.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 13.98 | 26.69 | -12.71 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 46.97 | 132.67 | -85.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 387.77 | 1,118.82 | -731.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OPER | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.57 | 16.39 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 11.24 | 10.37 | +0.87 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.24 | 9.65 | -7.41 |
Корреляция
Корреляция между OPER и BILS составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OPER и BILS
Дивидендная доходность OPER за последние двенадцать месяцев составляет около 4.15%, что больше доходности BILS в 3.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OPER ClearShares Ultra-Short Maturity ETF | 4.15% | 4.32% | 5.21% | 5.03% | 1.71% | 0.36% | 0.64% | 2.08% | 0.89% |
BILS SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF | 3.96% | 4.08% | 5.01% | 4.98% | 1.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок OPER и BILS
Максимальная просадка OPER за все время составила -2.33%, что больше максимальной просадки BILS в -0.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPER и BILS.
Загрузка...
Показатели просадок
| OPER | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.33% | -0.41% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.02% | -0.03% | +0.01% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.13% | -0.40% | +0.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.16% | -0.04% | -0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности OPER и BILS
ClearShares Ultra-Short Maturity ETF (OPER) и SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF (BILS) имеют волатильность 0.05% и 0.05% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OPER | BILS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.05% | 0.05% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.18% | 0.15% | +0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28% | 0.24% | +0.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.32% | 0.31% | +0.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.24% | 0.30% | +0.94% |