PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OPATX с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OPATX с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

OPATX управляется Invesco. Фонд был запущен 17 сент. 1989 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности OPATX и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OPATX и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		-1.79%2.66%3.25%5.69%-10.34%4.40%5.23%11.84%11.32%0.14%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		-1.20%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, OPATX показывает доходность -1.79%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью -1.20%. За последние 10 лет акции OPATX уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.32% против 8.47% соответственно.

OPATX

1 день
0.20%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.79%
6 месяцев
-0.93%
1 год
0.45%
3 года*
2.46%
5 лет*
0.43%
10 лет*
3.32%

ACEIX

1 день
-0.37%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-1.20%
6 месяцев
2.41%
1 год
11.40%
3 года*
11.00%
5 лет*
6.63%
10 лет*
8.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Pennsylvania Municipal Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с OPATX:
OPATX с ONJAXOPATX с SWNTXOPATX с OPGSXOPATX с TFCYXOPATX с VADAXOPATX с ATOIXOPATX с DMREX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с OIEJXACEIX с FNARX

Сравнение комиссий OPATX и ACEIX

OPATX берет комиссию в 0.89%, что несколько больше комиссии ACEIX в 0.78%.

OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund

Доходность на риск

OPATX vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OPATX
Ранг доходности на риск OPATX: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OPATX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OPATX: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OPATX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OPATX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OPATX: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OPATX c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OPATXACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.05

-0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.31

1.47

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

1.23

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.01

1.21

-1.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.02

5.18

-5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OPATX vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OPATX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OPATX и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OPATXACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.05

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.09

0.60

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.66

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.11

0.71

+0.39

Корреляция

Корреляция между OPATX и ACEIX составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OPATX и ACEIX

Дивидендная доходность OPATX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности ACEIX в 6.98%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
OPATX
Invesco Pennsylvania Municipal Fund		2.84%4.85%4.27%3.04%2.69%3.08%3.25%3.47%3.59%5.21%5.68%5.83%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.98%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок OPATX и ACEIX

Максимальная просадка OPATX за все время составила -38.22%, примерно равная максимальной просадке ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OPATX и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OPATXACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.22%

-40.08%

+1.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.94%

-8.63%

+2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.53%

-16.73%

+1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-15.53%

-30.80%

+15.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-5.50%

+2.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-4.63%

+1.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.38%

2.01%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности OPATX и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Pennsylvania Municipal Fund (OPATX) составляет 1.49%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.88%. Это указывает на то, что OPATX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OPATXACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

2.88%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

6.13%

-3.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.80%

11.63%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.08%

11.13%

-6.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.76%

12.84%

-8.08%