PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с XAGG.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с XAGG.TO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO).

OOSP и XAGG.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. XAGG.TO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 6 авг. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и XAGG.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и XAGG.TO

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		0.17%6.52%4.25%
Разные валюты инструментов

OOSP торгуется в USD, в то время как XAGG.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XAGG.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у XAGG.TO с доходностью 0.17%.

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XAGG.TO

1 день
0.51%
1 месяц
-1.00%
С начала года
0.17%
6 месяцев
1.27%
1 год
3.97%
3 года*
3.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX
Часто сравнивают с XAGG.TO:
XAGG.TO с GSGXAGG.TO с XIC.TOXAGG.TO с PTTRXXAGG.TO с BTOTXAGG.TO с AGGXAGG.TO с NUBDXAGG.TO с JAGG

Сравнение комиссий OOSP и XAGG.TO

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии XAGG.TO в 0.10%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF

Доходность на риск

OOSP vs. XAGG.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
XAGG.TO
Ранг доходности на риск XAGG.TO: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XAGG.TO: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XAGG.TO: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XAGG.TO: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XAGG.TO: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c XAGG.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPXAGG.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.17

+0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

1.70

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.22

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.03

3.02

+2.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

8.60

+6.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. XAGG.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа XAGG.TO равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и XAGG.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPXAGG.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.17

+0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

-0.12

+2.42

Корреляция

Корреляция между OOSP и XAGG.TO составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и XAGG.TO

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности XAGG.TO в 3.96%

TTM20252024202320222021
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%
XAGG.TO
iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF		3.96%3.86%3.06%2.29%1.62%1.02%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и XAGG.TO

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки XAGG.TO в -17.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и XAGG.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPXAGG.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-12.50%

+11.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.57%

+4.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.33%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-4.54%

+4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

3.45%

-3.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и XAGG.TO

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.70%, в то время как у iShares U.S. Aggregate Bond Index ETF (XAGG.TO) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XAGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPXAGG.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.64%

-0.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

3.08%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

5.07%

-1.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

8.45%

-5.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

8.45%

-5.11%