PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с USDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с USDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX).

OOSP и USDX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. USDX - это активно управляемый фонд от Summit Global Investments. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и USDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и USDX

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		1.28%6.25%6.21%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно ниже, чем у USDX с доходностью 1.28%.

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

USDX

1 день
0.14%
1 месяц
0.84%
С начала года
1.28%
6 месяцев
3.10%
1 год
5.79%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

SGI Enhanced Core ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX
Часто сравнивают с USDX:
USDX с ARCMUSDX с UUPUSDX с USD=XUSDX с EUR=XUSDX с GSSTUSDX с USDUUSDX с EVLN

Сравнение комиссий OOSP и USDX

OOSP берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии USDX в 0.98%.

USDX
SGI Enhanced Core ETF
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF

Доходность на риск

OOSP vs. USDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
USDX
Ранг доходности на риск USDX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USDX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USDX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c USDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SGI Enhanced Core ETF (USDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPUSDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

3.26

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

5.09

-2.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.83

-0.49

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.03

6.24

-1.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

33.37

-18.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. USDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа USDX равного 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и USDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPUSDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.26

-1.67

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

4.44

-2.13

Корреляция

Корреляция между OOSP и USDX составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и USDX

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности USDX в 5.62%

TTM20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%
USDX
SGI Enhanced Core ETF		5.62%5.88%4.60%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и USDX

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки USDX в -0.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и USDX.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPUSDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-0.94%

-0.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-0.94%

-0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

0.00%

-0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.06%

-0.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.18%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и USDX

Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 0.70% по сравнению с SGI Enhanced Core ETF (USDX) с волатильностью 0.48%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPUSDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

0.48%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

1.39%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

1.78%

+2.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

1.57%

+1.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

1.57%

+1.77%