PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с PSDM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с PSDM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM).

OOSP и PSDM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. PSDM - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 19 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и PSDM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и PSDM

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		0.96%7.41%6.43%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		0.48%6.16%5.08%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 0.96%, что значительно выше, чем у PSDM с доходностью 0.48%.

OOSP

1 день
0.05%
1 месяц
-0.41%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.56%
1 год
6.38%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PSDM

1 день
0.59%
1 месяц
-0.45%
С начала года
0.48%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX
Часто сравнивают с PSDM:
PSDM с MINTPSDM с BOXAPSDM с JPIEPSDM с BINCPSDM с FLDRPSDM с BNDXPSDM с JAAA

Сравнение комиссий OOSP и PSDM

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии PSDM в 0.40%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF

Доходность на риск

OOSP vs. PSDM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PSDM
Ранг доходности на риск PSDM: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSDM: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSDM: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSDM: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSDM: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSDM: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c PSDM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPPSDMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

2.60

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

4.17

-1.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.67

4.19

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.23

16.21

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. PSDM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа PSDM равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и PSDM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPPSDMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

2.60

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.28

2.99

-0.72

Корреляция

Корреляция между OOSP и PSDM составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и PSDM

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.58%, что больше доходности PSDM в 5.32%

TTM202520242023
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.58%6.71%5.42%0.00%
PSDM
PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF		5.32%4.57%5.17%2.91%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и PSDM

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что больше максимальной просадки PSDM в -1.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и PSDM.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPPSDMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-1.19%

-0.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-1.19%

-0.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-0.45%

-0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-0.17%

-0.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.31%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и PSDM

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.66%, в то время как у PGIM Short Duration Multi-Sector Bond ETF (PSDM) волатильность равна 0.91%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSDM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPPSDMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

0.91%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.80%

1.18%

+1.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.08%

1.96%

+2.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

2.02%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

2.02%

+1.32%