PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с OBND
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOSP с OBND

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND).

OOSP и OBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOSP - это активно управляемый фонд от Obra. Фонд был запущен 8 апр. 2024 г.. OBND - это активно управляемый фонд от State Street. Фонд был запущен 27 сент. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности OOSP и OBND

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOSP и OBND

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		1.16%7.41%6.43%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		-0.55%7.85%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 1.16%, что значительно выше, чем у OBND с доходностью -0.55%.

OOSP

1 день
0.20%
1 месяц
-0.21%
С начала года
1.16%
6 месяцев
2.66%
1 год
6.44%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

OBND

1 день
0.06%
1 месяц
-1.48%
С начала года
-0.55%
6 месяцев
0.38%
1 год
5.21%
3 года*
6.13%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CDX
Часто сравнивают с OBND:
OBND с HTRBOBND с IGEBOBND с SPHYOBND с SGOVOBND с BYLDOBND с ABHYOBND с AMAX

Сравнение комиссий OOSP и OBND

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии OBND в 0.55%.

OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF

Доходность на риск

OOSP vs. OBND — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 9494
Ранг коэф-та Мартина
OBND
Ранг доходности на риск OBND: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OBND: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OBND: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OBND: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OBND: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OBND: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c OBND - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPOBNDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.41

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.01

+0.28

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

5.03

1.84

+3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

15.29

7.06

+8.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. OBND - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OBND равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и OBND, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPOBNDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.41

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.30

0.42

+1.88

Корреляция

Корреляция между OOSP и OBND составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и OBND

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.57%, что больше доходности OBND в 6.35%

TTM20252024202320222021
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.57%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%
OBND
SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF		6.35%6.26%6.53%6.01%4.56%0.55%

Просадки

Сравнение просадок OOSP и OBND

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки OBND в -15.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и OBND.

Загрузка...

Показатели просадок

OOSPOBNDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-15.86%

+14.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-2.88%

+1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.46%

-1.79%

+1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-4.55%

+4.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.43%

0.75%

-0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и OBND

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 0.70%, в то время как у SPDR Loomis Sayles Opportunistic Bond ETF (OBND) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOSPOBNDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.70%

1.84%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.81%

2.45%

+0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.07%

3.71%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.34%

4.69%

-1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.34%

4.69%

-1.35%