PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOSP с IGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OOSP с IGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and IGE (iShares North American Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while IGE is a Energy Equities fund tracking the S&P North American Natural Resources Sector Index. OOSP is actively managed, while IGE is passively managed. Over the past year, OOSP returned 6.71% vs 46.00% for IGE. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.39%/yr for IGE.

Доходность

Сравнение доходности OOSP и IGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OOSP показывает доходность 2.41%, что значительно ниже, чем у IGE с доходностью 23.54%.

OOSP

1 день
0.00%
1 месяц
0.91%
С начала года
2.41%
6 месяцев
2.51%
1 год
6.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IGE

1 день
0.46%
1 месяц
-0.16%
С начала года
23.54%
6 месяцев
23.23%
1 год
46.00%
3 года*
20.66%
5 лет*
17.33%
10 лет*
9.61%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OOSP и IGE

2026 (YTD)20252024
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		2.41%7.41%6.43%
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		23.54%20.41%-6.16%

Correlation

The correlation between OOSP and IGE is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г.

-0.11

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Obra Opportunistic Structured Products ETF

iShares North American Natural Resources ETF

Часто сравнивают с OOSP:
OOSP с OGSPOOSP с CARYOOSP с BFIXOOSP с JUCYOOSP с MUIIXOOSP с PSHOOSP с CLOA
Часто сравнивают с IGE:
IGE с NANRIGE с GUNRIGE с XLEIGE с IGEBIGE с PXEIGE с VTIIGE с FXAIX

Доходность на риск

OOSP vs. IGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOSP
Ранг доходности на риск OOSP: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOSP: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOSP: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOSP: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOSP: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOSP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
IGE
Ранг доходности на риск IGE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGE: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGE: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOSP c IGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares North American Natural Resources ETF (IGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOSPIGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.90

-1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.82

-1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.48

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.13

8.34

-3.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.01

20.47

-1.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOSP vs. IGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOSP на текущий момент составляет 1.82, что ниже коэффициента Шарпа IGE равного 2.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOSP и IGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOSPIGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.90

-1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.39

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

2.29

0.30

+1.98

Просадки

Сравнение просадок OOSP и IGE

Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки IGE в -67.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и IGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OOSPIGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-1.31%

-67.55%

+66.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.31%

-5.54%

+4.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.72%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.57%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.18%

-2.41%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.20%

-18.89%

+18.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.35%

2.25%

-1.90%

Волатильность

Сравнение волатильности OOSP и IGE

Текущая волатильность для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) составляет 1.23%, в то время как у iShares North American Natural Resources ETF (IGE) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что OOSP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OOSPIGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.23%

4.41%

-3.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

12.58%

-10.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.71%

15.97%

-12.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.35%

22.45%

-19.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

24.94%

-21.59%

Сравнение комиссий OOSP и IGE

OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IGE в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOSP и IGE

Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности IGE в 1.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IGE
iShares North American Natural Resources ETF		1.89%2.32%2.54%2.85%2.96%2.92%3.34%5.55%2.68%2.11%1.66%3.08%
OOSP
Obra Opportunistic Structured Products ETF		6.47%6.71%5.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

OOSP and IGE have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IGE has higher volatility (4.41%) compared to OOSP (1.23%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs IGE's -67.55%.

On 1-year performance, IGE leads with 46.00% vs 6.71% for OOSP. On fees, IGE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, OOSP has been the lower-risk option at 1.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IGE has performed better with a 46.00% return vs 6.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IGE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.

OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 1.89% for IGE.

OOSP is categorized as Multisector Bonds, while IGE is Energy Equities. They also come from different issuers: Obra and iShares. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.39% for IGE.

IGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OOSP и IGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор