Сравнение OOSP с IBMP
OOSP (Obra Opportunistic Structured Products ETF) and IBMP (iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF) are both exchange-traded funds - OOSP is a Multisector Bonds fund actively managed by Obra, while IBMP is a Municipal Bonds fund tracking the S&P AMT-Free Municipal Callable Factor Adjusted 2027 Series Index. OOSP is actively managed, while IBMP is passively managed. Over the past year, OOSP returned 6.71% vs 3.04% for IBMP. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. OOSP charges 0.90%/yr vs 0.18%/yr for IBMP.
Доходность
Сравнение доходности OOSP и IBMP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOSP показывает доходность 2.41%, что значительно выше, чем у IBMP с доходностью 0.89%.
OOSP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.91%
- С начала года
- 2.41%
- 6 месяцев
- 2.51%
- 1 год
- 6.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IBMP
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.89%
- 6 месяцев
- 1.26%
- 1 год
- 3.04%
- 3 года*
- 2.97%
- 5 лет*
- 0.59%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOSP и IBMP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 2.41% | 7.41% | 6.43% |
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 0.89% | 3.52% | 2.57% |
Correlation
The correlation between OOSP and IBMP is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 2024 г. | 0.04 |
The correlation between OOSP and IBMP shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOSP vs. IBMP — Ранг доходности на риск
OOSP
IBMP
Сравнение OOSP c IBMP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) и iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOSP | IBMP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.60 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.13 | 5.14 | 0.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.01 | 14.24 | +4.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOSP | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.82 | 2.83 | -1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.23 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.29 | 0.38 | +1.91 |
Просадки
Сравнение просадок OOSP и IBMP
Максимальная просадка OOSP за все время составила -1.31%, что меньше максимальной просадки IBMP в -15.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOSP и IBMP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOSP | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -1.31% | -15.24% | +13.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.31% | -0.59% | -0.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -2.63% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -10.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.18% | -0.01% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.20% | -2.72% | +2.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.35% | 0.21% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOSP и IBMP
Obra Opportunistic Structured Products ETF (OOSP) имеет более высокую волатильность в 1.23% по сравнению с iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF (IBMP) с волатильностью 0.27%. Это указывает на то, что OOSP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBMP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOSP | IBMP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.23% | 0.27% | +0.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 0.79% | +1.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.71% | 1.08% | +2.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.35% | 2.56% | +0.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.35% | 5.01% | -1.66% |
Сравнение комиссий OOSP и IBMP
OOSP берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии IBMP в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOSP и IBMP
Дивидендная доходность OOSP за последние двенадцать месяцев составляет около 6.47%, что больше доходности IBMP в 2.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBMP iShares iBonds Dec 2027 Term Muni Bond ETF | 2.50% | 2.47% | 2.35% | 2.05% | 1.26% | 0.86% | 1.16% | 1.06% |
OOSP Obra Opportunistic Structured Products ETF | 6.47% | 6.71% | 5.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOSP and IBMP have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OOSP has higher volatility (1.23%) compared to IBMP (0.27%). In terms of maximum drawdown, OOSP dropped -1.31% vs IBMP's -15.24%.
On 1-year performance, OOSP leads with 6.71% vs 3.04% for IBMP. On fees, IBMP is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IBMP has been the lower-risk option at 0.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OOSP has performed better with a 6.71% return vs 3.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBMP is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.90% for OOSP.
OOSP has the higher dividend yield at 6.47%, compared with 2.50% for IBMP.
OOSP is categorized as Multisector Bonds, while IBMP is Municipal Bonds. They also come from different issuers: Obra and iShares. Their fees differ too: 0.90% for OOSP and 0.18% for IBMP.
IBMP currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOSP и IBMP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор