PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с TQQY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с TQQY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY).

OOQB и TQQY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. TQQY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 25 февр. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и TQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и TQQY

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%4.85%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		-6.38%-5.07%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у TQQY с доходностью -6.38%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TQQY

1 день
1.24%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-6.38%
6 месяцев
-12.90%
1 год
6.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с TQQY:
TQQY с TSYYTQQY с QQQTQQY с TQQQTQQY с YSPYTQQY с WDTETQQY с NVDWTQQY с YQQQ

Сравнение комиссий OOQB и TQQY

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии TQQY в 1.07%.

TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. TQQY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
TQQY
Ранг доходности на риск TQQY: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TQQY: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TQQY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TQQY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TQQY: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TQQY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c TQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBTQQYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

0.28

-0.55

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.48

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.08

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

0.37

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

1.00

-1.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. TQQY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа TQQY равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и TQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBTQQYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

0.28

-0.55

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

-0.40

-0.15

Корреляция

Корреляция между OOQB и TQQY составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и TQQY

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что меньше доходности TQQY в 66.43%

TTM2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%
TQQY
GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF		66.43%49.61%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и TQQY

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки TQQY в -25.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и TQQY.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBTQQYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-25.31%

-28.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-19.35%

-34.09%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-16.36%

-33.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-9.76%

-10.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

7.07%

+17.12%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и TQQY

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) имеет более высокую волатильность в 18.65% по сравнению с GraniteShares YieldBOOST QQQ ETF (TQQY) с волатильностью 7.80%. Это указывает на то, что OOQB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBTQQYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

7.80%

+10.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

18.72%

+27.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

23.68%

+35.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

25.42%

+36.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

25.42%

+36.46%