PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с SVIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с SVIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX).

OOQB и SVIX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SVIX управляется Volatility Shares. Фонд был запущен 28 мар. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и SVIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и SVIX

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		-33.76%-10.26%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно выше, чем у SVIX с доходностью -33.76%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SVIX

1 день
2.16%
1 месяц
-22.54%
С начала года
-33.76%
6 месяцев
-25.24%
1 год
-20.78%
3 года*
-0.94%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с SVIX:
SVIX с SVXYSVIX с UVIXSVIX с TQQQSVIX с SPYSVIX с JEPISVIX с WEIXSVIX с QQQ

Сравнение комиссий OOQB и SVIX

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.

SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. SVIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
SVIX
Ранг доходности на риск SVIX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SVIX: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SVIX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SVIX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SVIX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SVIX: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c SVIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBSVIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

-0.28

0.00

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

0.10

-0.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.02

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

-0.43

+0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

-0.98

+0.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. SVIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SVIX равному -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и SVIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBSVIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

-0.28

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

0.03

-0.58

Корреляция

Корреляция между OOQB и SVIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и SVIX

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%
SVIX
Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF		0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и SVIX

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и SVIX.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBSVIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-79.30%

+25.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-49.47%

-3.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-68.36%

+18.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-30.30%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

21.63%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и SVIX

Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.65%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 29.75%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBSVIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

29.75%

-11.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

47.54%

-1.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

74.65%

-15.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

67.23%

-5.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

67.23%

-5.35%