Сравнение OOQB с SVIX
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and SVIX (Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while SVIX is a Inverse Equities fund managed by Volatility Shares. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 51.46% for SVIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.47%/yr for SVIX.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и SVIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у SVIX с доходностью -8.17%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SVIX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 16.92%
- С начала года
- -8.17%
- 6 месяцев
- 7.59%
- 1 год
- 51.46%
- 3 года*
- -0.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и SVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | -8.17% | -10.26% |
Correlation
The correlation between OOQB and SVIX is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.55 |
The correlation between OOQB and SVIX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. SVIX — Ранг доходности на риск
OOQB
SVIX
Сравнение OOQB c SVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | SVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.20 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 1.21 | -1.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 3.50 | -4.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.95 | -1.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.16 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и SVIX
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки SVIX в -79.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и SVIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -79.30% | +25.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -42.69% | -10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -79.30% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -56.14% | +12.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -31.60% | +8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 14.75% | +15.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и SVIX
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF (SVIX) волатильность равна 7.38%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | SVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 7.38% | -7.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 41.05% | -1.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 54.75% | -3.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 66.27% | -8.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 66.27% | -8.15% |
Сравнение комиссий OOQB и SVIX
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SVIX в 1.47%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и SVIX
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как SVIX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
SVIX Volatility Shares -1x Short VIX Futures ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and SVIX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SVIX has higher volatility (7.38%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs SVIX's -79.30%.
On 1-year performance, SVIX leads with 51.46% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SVIX has performed better with a 51.46% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.47% for SVIX.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for SVIX.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while SVIX is Inverse Equities. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.47% for SVIX.
SVIX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и SVIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор