Сравнение OOQB с SMDD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD).
OOQB и SMDD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. SMDD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index (-300%). Фонд был запущен 11 февр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности OOQB и SMDD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам OOQB и SMDD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -27.42% | -13.30% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | -10.57% | -21.44% |
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у SMDD с доходностью -10.57%.
OOQB
- 1 день
- 1.78%
- 1 месяц
- -6.25%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -46.56%
- 1 год
- -16.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMDD
- 1 день
- -2.72%
- 1 месяц
- 16.07%
- С начала года
- -10.57%
- 6 месяцев
- -13.86%
- 1 год
- -45.30%
- 3 года*
- -31.84%
- 5 лет*
- -27.12%
- 10 лет*
- -39.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OOQB и SMDD
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии SMDD в 0.95%.
Доходность на риск
OOQB vs. SMDD — Ранг доходности на риск
OOQB
SMDD
Сравнение OOQB c SMDD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | SMDD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | -0.72 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.01 | -0.86 | +0.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.89 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | -0.69 | +0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.54 | -0.86 | +0.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.28 | -0.72 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.55 | -0.69 | +0.14 |
Корреляция
Корреляция между OOQB и SMDD составляет -0.60. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и SMDD
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности SMDD в 5.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 13.65% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMDD ProShares UltraPro Short MidCap400 | 5.21% | 4.96% | 4.09% | 3.86% | 0.14% | 0.00% | 0.13% | 1.51% | 0.09% |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и SMDD
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки SMDD в -99.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и SMDD.
Загрузка...
Показатели просадок
| OOQB | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -99.99% | +46.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -67.39% | +13.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -85.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.90% | -99.98% | +50.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.05% | -92.89% | +72.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.19% | 53.54% | -29.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и SMDD
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и ProShares UltraPro Short MidCap400 (SMDD) имеют волатильность 18.65% и 19.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| OOQB | SMDD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.65% | 19.19% | -0.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 46.10% | 35.81% | +10.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.59% | 63.00% | -3.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 61.88% | 58.82% | +3.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.88% | 63.27% | -1.39% |