Сравнение OOQB с QQQP
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QQQP (Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while QQQP is a Leveraged Equities fund actively managed by Tradr. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 72.90% for QQQP. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 1.30%/yr for QQQP.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QQQP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QQQP с доходностью 34.57%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQP
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- 14.67%
- С начала года
- 34.57%
- 6 месяцев
- 30.71%
- 1 год
- 72.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QQQP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 34.57% | 18.39% |
Correlation
The correlation between OOQB and QQQP is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.66 |
The correlation between OOQB and QQQP has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.66 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QQQP — Ранг доходности на риск
OOQB
QQQP
Сравнение OOQB c QQQP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QQQP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.36 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 2.89 | -3.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 10.57 | -11.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.29 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.12 | -1.53 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QQQP
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QQQP в -42.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QQQP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -42.50% | -10.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -25.35% | -28.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -1.29% | -42.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -7.32% | -16.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 6.92% | +23.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QQQP
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF (QQQP) волатильность равна 8.98%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QQQP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 8.98% | -8.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 24.59% | +14.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 32.06% | +19.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 43.76% | +14.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 43.76% | +14.27% |
Сравнение комиссий OOQB и QQQP
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QQQP в 1.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QQQP
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как QQQP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QQQP Tradr 2X Long Triple Q Quarterly ETF | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QQQP have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQP has higher volatility (8.98%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QQQP's -42.50%.
On 1-year performance, QQQP leads with 72.90% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQP has performed better with a 72.90% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.30% for QQQP.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QQQP.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while QQQP is Leveraged Equities. They also come from different issuers: Volatility Shares and Tradr. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 1.30% for QQQP.
QQQP currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QQQP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор