Сравнение OOQB с QMAR
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QMAR (FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March) are both Nasdaq-100 funds. Both are actively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 23.15% for QMAR. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.90%/yr for QMAR.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 13.03%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 2.51%
- С начала года
- 13.03%
- 6 месяцев
- 13.97%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.71%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 13.03% | 6.90% |
Correlation
The correlation between OOQB and QMAR is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.64 |
The correlation between OOQB and QMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QMAR — Ранг доходности на риск
OOQB
QMAR
Сравнение OOQB c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -6.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.92 | -0.98 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 7.24 | -7.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 52.23 | -53.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 3.82 | -4.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.87 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.91 | -1.32 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QMAR
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -19.83% | -33.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -3.21% | -50.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.91% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.21% | -43.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -3.28% | -20.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 0.45% | +29.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QMAR
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) волатильность равна 1.27%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 1.27% | -1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 4.85% | +33.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 6.08% | +45.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 13.96% | +44.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 13.85% | +44.18% |
Сравнение комиссий OOQB и QMAR
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QMAR
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QMAR have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QMAR has higher volatility (1.27%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QMAR's -19.83%.
On 1-year performance, QMAR leads with 23.15% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QMAR has performed better with a 23.15% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.90% for QMAR.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QMAR.
They also come from different issuers: Volatility Shares and First Trust. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.90% for QMAR.
QMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.82 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор