Сравнение OOQB с QBUF
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and QBUF (Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly) are both Nasdaq-100 funds. OOQB is actively managed, while QBUF is passively managed. Over the past year, OOQB returned -27.35% vs 11.93% for QBUF. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.79%/yr for QBUF.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и QBUF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у QBUF с доходностью 4.68%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.99%
- 1 год
- -27.35%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QBUF
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 4.68%
- 6 месяцев
- 4.57%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OOQB и QBUF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 4.68% | 8.09% |
Correlation
The correlation between OOQB and QBUF is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.59 |
The correlation between OOQB and QBUF has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.59 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. QBUF — Ранг доходности на риск
OOQB
QBUF
Сравнение OOQB c QBUF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | QBUF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.48 | -0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.51 | 5.19 | -5.70 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.91 | 17.79 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 2.28 | -2.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 1.36 | -1.77 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и QBUF
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что больше максимальной просадки QBUF в -8.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и QBUF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -8.84% | -44.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -2.31% | -51.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -0.01% | -43.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.26% | -0.82% | -22.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.11% | 0.67% | +29.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и QBUF
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly (QBUF) волатильность равна 0.23%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QBUF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | QBUF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 0.23% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.39% | 3.88% | +35.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.57% | 5.25% | +46.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.12% | 8.47% | +49.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.12% | 8.47% | +49.65% |
Сравнение комиссий OOQB и QBUF
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QBUF в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и QBUF
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, тогда как QBUF не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% |
QBUF Innovator Nasdaq-100 10 Buffer ETF - Quarterly | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and QBUF have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QBUF has higher volatility (0.23%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs QBUF's -8.84%.
On 1-year performance, QBUF leads with 11.93% vs -27.35% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QBUF has performed better with a 11.93% return vs -27.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.79% for QBUF.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 0.00% for QBUF.
They also come from different issuers: Volatility Shares and Innovator. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.79% for QBUF.
QBUF currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и QBUF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор