PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OOQB с MULL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение OOQB с MULL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL).

OOQB и MULL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OOQB - это активно управляемый фонд от Volatility Shares. Фонд был запущен 18 февр. 2025 г.. MULL - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 11 нояб. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности OOQB и MULL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OOQB и MULL

2026 (YTD)2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		-27.42%-13.30%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		40.10%361.49%

Доходность по периодам

С начала года, OOQB показывает доходность -27.42%, что значительно ниже, чем у MULL с доходностью 40.10%.

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MULL

1 день
18.15%
1 месяц
-25.99%
С начала года
40.10%
6 месяцев
196.67%
1 год
845.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

GraniteShares 2x Long MU Daily ETF

Часто сравнивают с OOQB:
OOQB с RSSXOOQB с QQQL.TOOOQB с QQQMOOQB с HHIS.TOOOQB с QQMGOOQB с NFLUOOQB с BITX
Часто сравнивают с MULL:
MULL с MUUMULL с XXXXMULL с NFLUMULL с TQQQMULL с DZZMULL с SOXLMULL с QLD

Сравнение комиссий OOQB и MULL

OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии MULL в 1.50%.

MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Доходность на риск

OOQB vs. MULL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
MULL
Ранг доходности на риск MULL: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MULL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MULL: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MULL: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MULL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MULL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OOQB c MULL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OOQBMULLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.28

6.53

-6.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.01

3.77

-3.77

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.50

-0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.24

16.69

-16.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.54

46.83

-47.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OOQB vs. MULL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OOQB на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа MULL равного 6.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OOQB и MULL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OOQBMULLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.28

6.53

-6.80

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.55

1.91

-2.47

Корреляция

Корреляция между OOQB и MULL составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OOQB и MULL

Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 13.65%, что больше доходности MULL в 0.28%

TTM2025
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF		13.65%9.53%
MULL
GraniteShares 2x Long MU Daily ETF		0.28%0.39%

Просадки

Сравнение просадок OOQB и MULL

Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки MULL в -72.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и MULL.

Загрузка...

Показатели просадок

OOQBMULLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.44%

-72.29%

+18.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.44%

-53.09%

-0.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.90%

-39.05%

-10.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.05%

-21.99%

+1.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.19%

18.92%

+5.27%

Волатильность

Сравнение волатильности OOQB и MULL

Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 18.65%, в то время как у GraniteShares 2x Long MU Daily ETF (MULL) волатильность равна 47.87%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MULL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OOQBMULLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.65%

47.87%

-29.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

46.10%

99.70%

-53.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.59%

130.90%

-71.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

61.88%

130.06%

-68.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

130.06%

-68.18%