Сравнение OOQB с DBE
OOQB (Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - OOQB is a Nasdaq-100 fund actively managed by Volatility Shares, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. OOQB is actively managed, while DBE is passively managed. Over the past year, OOQB returned -26.47% vs 81.31% for DBE. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. OOQB charges 0.75%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности OOQB и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OOQB показывает доходность -18.43%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.
OOQB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- -18.43%
- 6 месяцев
- -24.56%
- 1 год
- -26.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -2.52%
- 1 месяц
- -6.01%
- С начала года
- 79.04%
- 6 месяцев
- 69.31%
- 1 год
- 81.31%
- 3 года*
- 22.41%
- 5 лет*
- 19.05%
- 10 лет*
- 11.58%
Сравнение доходности по годам OOQB и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | -18.43% | -13.30% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 79.04% | -8.93% |
Correlation
The correlation between OOQB and DBE is -0.11, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 февр. 2025 г. | 0.02 |
The correlation between OOQB and DBE shifts across timeframes, from -0.11 (1 year) to 0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OOQB vs. DBE — Ранг доходности на риск
OOQB
DBE
Сравнение OOQB c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| OOQB | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.39 | -0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.50 | 5.67 | -6.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | 11.08 | -11.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| OOQB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.52 | 2.33 | -2.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.65 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.41 | 0.09 | -0.50 |
Просадки
Сравнение просадок OOQB и DBE
Максимальная просадка OOQB за все время составила -53.44%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OOQB и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OOQB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.44% | -86.69% | +33.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.44% | -14.41% | -39.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -23.89% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -38.74% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.69% | -32.03% | -11.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.32% | -57.30% | +33.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 30.24% | 7.37% | +22.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности OOQB и DBE
Текущая волатильность для Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) составляет 0.00%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что OOQB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OOQB | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.00% | 13.05% | -13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.69% | 30.97% | +7.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 51.51% | 35.07% | +16.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 58.03% | 29.41% | +28.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 58.03% | 28.34% | +29.69% |
Сравнение комиссий OOQB и DBE
OOQB берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OOQB и DBE
Дивидендная доходность OOQB за последние двенадцать месяцев составляет около 11.62%, что больше доходности DBE в 2.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.16% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% |
OOQB Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF | 11.62% | 9.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
OOQB and DBE have a correlation of -0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (13.05%) compared to OOQB (0.00%). In terms of maximum drawdown, OOQB dropped -53.44% vs DBE's -86.69%.
On 1-year performance, DBE leads with 81.31% vs -26.47% for OOQB. On fees, OOQB is cheaper at 0.75% per year. On volatility, OOQB has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBE has performed better with a 81.31% return vs -26.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OOQB is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
OOQB has the higher dividend yield at 11.62%, compared with 2.16% for DBE.
OOQB is categorized as Nasdaq-100, while DBE is Oil & Gas. They also come from different issuers: Volatility Shares and Invesco. Their fees differ too: 0.75% for OOQB and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OOQB и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор