Сравнение ONON с ASML
ONON (On Holding AG) and ASML (ASML Holding N.V.) are both stocks. ONON operates in Apparel Retail (Consumer Cyclical), while ASML operates in Semiconductor Equipment & Materials (Technology). Over the past 3 years, ONON returned 9.06%/yr vs 37.59%/yr for ASML. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONON и ASML
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONON показывает доходность -17.00%, что значительно ниже, чем у ASML с доходностью 74.80%.
ONON
- 1 день
- -1.61%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- -17.00%
- 6 месяцев
- -20.88%
- 1 год
- -26.18%
- 3 года*
- 9.06%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ASML
- 1 день
- -1.89%
- 1 месяц
- 17.61%
- С начала года
- 74.80%
- 6 месяцев
- 73.02%
- 1 год
- 146.81%
- 3 года*
- 37.59%
- 5 лет*
- 22.97%
- 10 лет*
- 36.00%
Сравнение доходности по годам ONON и ASML
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONON On Holding AG | -17.00% | -15.14% | 103.08% | 57.17% | -54.62% | 6.81% |
ASML ASML Holding N.V. | 74.80% | 56.51% | -7.70% | 39.91% | -30.49% | -10.12% |
Correlation
The correlation between ONON and ASML is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2021 г. | 0.42 |
Фундаментальные показатели
ONON:
$12.95B
ASML:
$718.77B
ONON:
CHF 0.75
ASML:
€25.86
ONON:
40.87
ASML:
62.30
ONON:
0.60
ASML:
4.10
ONON:
3.29
ASML:
18.51
ONON:
5.83
ASML:
29.83
ONON:
CHF 3.13B
ASML:
€33.69B
ONON:
CHF 2.00B
ASML:
€17.72B
ONON:
CHF 422.52M
ASML:
€12.99B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONON vs. ASML — Ранг доходности на риск
ONON
ASML
Сравнение ONON c ASML - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для On Holding AG (ONON) и ASML Holding N.V. (ASML). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONON | ASML | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.95 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.45 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.75 | 7.83 | -8.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.37 | 21.08 | -22.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONON и ASML
Максимальная просадка ONON за все время составила -68.90%, что меньше максимальной просадки ASML в -90.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONON и ASML.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.90% | -90.00% | +21.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.35% | -17.85% | -23.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -49.89% | -45.38% | -4.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -56.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -56.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -39.36% | -1.89% | -37.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.00% | -28.12% | -7.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.17% | 6.63% | +17.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONON и ASML
Текущая волатильность для On Holding AG (ONON) составляет 10.19%, в то время как у ASML Holding N.V. (ASML) волатильность равна 17.27%. Это указывает на то, что ONON испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASML. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONON | ASML | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.19% | 17.27% | -7.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 34.58% | -3.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.23% | 42.75% | +2.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 57.14% | 42.44% | +14.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 57.14% | 38.72% | +18.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONON и ASML
ONON не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASML за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASML ASML Holding N.V. | 0.47% | 0.97% | 0.97% | 0.86% | 1.27% | 0.50% | 0.50% | 1.40% | 0.94% | 0.64% | 0.92% | 0.73% |
ONON On Holding AG | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONON и ASML
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели On Holding AG и ASML Holding N.V.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONON и ASML
ONON - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о валовой прибыли в 546.22M при выручке в 850.46M, что соответствует валовой рентабельности в 64.2%.
ASML - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о валовой прибыли в 4.65B при выручке в 8.77B, что соответствует валовой рентабельности в 53.0%.
ONON - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила об операционной прибыли в 120.02M при выручке в 850.46M, что соответствует операционной рентабельности 14.1%.
ASML - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила об операционной прибыли в 3.16B при выручке в 8.77B, что соответствует операционной рентабельности 36.0%.
ONON - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., On Holding AG сообщила о чистой прибыли в 105.60M при выручке в 850.46M, что соответствует чистой рентабельности 12.4%.
ASML - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ASML Holding N.V. сообщила о чистой прибыли в 2.76B при выручке в 8.77B, что соответствует чистой рентабельности 31.4%.
Часто задаваемые вопросы
ONON and ASML have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ASML has higher volatility (17.27%) compared to ONON (10.19%). In terms of maximum drawdown, ONON dropped -68.90% vs ASML's -90.00%.
ASML currently has the higher Sharpe Ratio (3.27 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONON и ASML
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор