Сравнение ONOF с WIMA
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONOF
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 5.26%
- С начала года
- 7.32%
- 6 месяцев
- 7.29%
- 1 год
- 23.60%
- 3 года*
- 13.72%
- 5 лет*
- 9.34%
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 2.84% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | -0.12% |
Correlation
The correlation between ONOF and WIMA is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мая 2026 г. | 0.75 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. WIMA — Ранг доходности на риск
ONOF
WIMA
Сравнение ONOF c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONOF | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONOF | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.11 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | -0.12 | +0.86 |
Просадки
Сравнение просадок ONOF и WIMA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки WIMA в -2.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -2.75% | -23.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.68% | -0.77% | +0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.15% | -0.95% | -5.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.03% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.95% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.25% | 13.54% | -2.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.54% | +0.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.33% | 13.54% | +0.79% |
Сравнение комиссий ONOF и WIMA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и WIMA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, тогда как WIMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.29% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and WIMA have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
ONOF has the higher dividend yield at 1.29%, compared with 0.00% for WIMA.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор