Сравнение ONOF с WIMA
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and WIMA (WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while WIMA tracks the WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.42%/yr for WIMA.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и WIMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
WIMA
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -0.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и WIMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 8.07% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 8.91% |
Correlation
The correlation between ONOF and WIMA is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2026 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. WIMA — Ранг доходности на риск
ONOF
WIMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c WIMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund (WIMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | WIMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и WIMA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки WIMA в -4.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и WIMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -4.81% | -21.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -1.08% | -0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -1.27% | -4.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и WIMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | WIMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 19.45% | -7.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 19.45% | -5.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 19.45% | -5.11% |
Сравнение комиссий ONOF и WIMA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии WIMA в 0.42%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и WIMA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности WIMA в 0.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
WIMA WisdomTree International Adaptive Moving Average Fund | 0.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and WIMA have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.42% for WIMA.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.99% for WIMA.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while WIMA tracks WisdomTree International Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.42% for WIMA.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и WIMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор