Сравнение ONOF с WAMA
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and WAMA (WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund) are both Tactical Allocation funds - ONOF tracks the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index while WAMA tracks the WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. Both are passively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.32%/yr for WAMA.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и WAMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
WAMA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- -1.60%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и WAMA
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.47% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.03% |
Correlation
The correlation between ONOF and WAMA is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 мая 2026 г. | 0.96 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. WAMA — Ранг доходности на риск
ONOF
WAMA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение ONOF c WAMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund (WAMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | WAMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и WAMA
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки WAMA в -4.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и WAMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -4.37% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -3.48% | +0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -1.20% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и WAMA
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | WAMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 14.04% | -2.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 14.04% | +0.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 14.04% | +0.35% |
Сравнение комиссий ONOF и WAMA
ONOF берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии WAMA в 0.32%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и WAMA
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, тогда как WAMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
WAMA WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, ONOF and WAMA move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, WAMA is cheaper at 0.32% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
WAMA is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.39% for ONOF.
ONOF has the higher dividend yield at 1.32%, compared with 0.00% for WAMA.
ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while WAMA tracks WisdomTree U.S. Adaptive Moving Average Index. They also come from different issuers: Global X and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.32% for WAMA.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и WAMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор