Сравнение ONOF с SIL
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and SIL (Global X Silver Miners ETF) are both exchange-traded funds - ONOF is a Tactical Allocation fund tracking the Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SIL is a Silver fund tracking the Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, ONOF returned 8.31%/yr vs 13.12%/yr for SIL. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. ONOF charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for SIL.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и SIL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 4.31%, что значительно выше, чем у SIL с доходностью -9.52%.
ONOF
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -1.55%
- С начала года
- 4.31%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 17.72%
- 3 года*
- 12.07%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- —
SIL
- 1 день
- -3.77%
- 1 месяц
- -14.23%
- С начала года
- -9.52%
- 6 месяцев
- -12.87%
- 1 год
- 62.10%
- 3 года*
- 45.49%
- 5 лет*
- 13.12%
- 10 лет*
- 8.22%
Сравнение доходности по годам ONOF и SIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 4.31% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 25.33% |
SIL Global X Silver Miners ETF | -9.52% | 166.16% | 14.62% | 1.31% | -22.83% | -17.46% |
Correlation
The correlation between ONOF and SIL is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.32 |
The correlation between ONOF and SIL shifts across timeframes, from 0.30 (5 years) to 0.43 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. SIL — Ранг доходности на риск
ONOF
SIL
Сравнение ONOF c SIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и Global X Silver Miners ETF (SIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | SIL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.22 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.59 | 1.68 | +0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.54 | 4.22 | +4.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и SIL
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что меньше максимальной просадки SIL в -82.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и SIL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -82.99% | +56.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -37.08% | +30.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -37.08% | +15.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | -49.48% | +23.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.04% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.47% | -35.97% | +32.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.11% | -51.37% | +45.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.08% | 14.75% | -12.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и SIL
Текущая волатильность для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) составляет 4.74%, в то время как у Global X Silver Miners ETF (SIL) волатильность равна 19.73%. Это указывает на то, что ONOF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | SIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.74% | 19.73% | -14.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.88% | 44.48% | -35.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.85% | 52.74% | -40.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.41% | 39.88% | -25.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.39% | 39.91% | -25.52% |
Сравнение комиссий ONOF и SIL
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SIL в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и SIL
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что сопоставимо с доходностью SIL в 1.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.32% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SIL Global X Silver Miners ETF | 1.31% | 1.18% | 2.40% | 0.59% | 0.48% | 1.59% | 1.92% | 1.53% | 1.21% | 0.02% | 3.34% | 0.38% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and SIL have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SIL has higher volatility (19.73%) compared to ONOF (4.74%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs SIL's -82.99%.
On 5-year performance, SIL leads with 13.12% vs 8.31% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. On volatility, ONOF has been the lower-risk option at 4.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, SIL has performed better with a 13.12% return vs 8.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for SIL.
ONOF and SIL have nearly identical dividend yields, around 1.32%.
ONOF is categorized as Tactical Allocation, while SIL is Silver. ONOF tracks Adaptive Wealth Strategies U.S. Risk Management Index, while SIL tracks Solactive Global Silver Miners Total Return Index. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 0.65% for SIL.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и SIL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор