Сравнение ONOF с RHTX
ONOF (Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF) and RHTX (RH Tactical Outlook ETF) are both Tactical Allocation funds. ONOF is passively managed, while RHTX is actively managed. Over the past 3 years, ONOF returned 11.45%/yr vs 12.68%/yr for RHTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONOF charges 0.39%/yr vs 1.38%/yr for RHTX.
Доходность
Сравнение доходности ONOF и RHTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONOF показывает доходность 6.82%, что значительно выше, чем у RHTX с доходностью 5.23%.
ONOF
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- 0.11%
- 6 месяцев
- 5.37%
- С начала года
- 6.82%
- 1 год
- 17.11%
- 3 года*
- 11.45%
- 5 лет*
- 8.57%
- 10 лет*
- —
RHTX
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -2.66%
- 6 месяцев
- -0.53%
- С начала года
- 5.23%
- 1 год
- 15.84%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONOF и RHTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 6.82% | 8.90% | 19.45% | 11.57% | -11.89% | 1.68% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 5.23% | 15.42% | 18.27% | 7.02% | -19.72% | -0.03% |
Correlation
The correlation between ONOF and RHTX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2021 г. | 0.75 |
The correlation between ONOF and RHTX has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.81 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONOF vs. RHTX — Ранг доходности на риск
ONOF
RHTX
Сравнение ONOF c RHTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONOF | RHTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.19 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.50 | 1.25 | +1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.08 | 4.15 | +3.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONOF и RHTX
Максимальная просадка ONOF за все время составила -26.21%, что больше максимальной просадки RHTX в -24.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONOF и RHTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONOF | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.21% | -24.68% | -1.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.86% | -12.77% | +5.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.67% | -18.73% | -2.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.14% | -4.44% | +3.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.06% | -9.47% | +3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.12% | 3.83% | -1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONOF и RHTX
Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF (ONOF) и RH Tactical Outlook ETF (RHTX) имеют волатильность 3.45% и 3.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONOF | RHTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.45% | 3.47% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 13.05% | -4.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.92% | 15.73% | -3.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.42% | 17.98% | -3.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.34% | 17.98% | -3.64% |
Сравнение комиссий ONOF и RHTX
ONOF берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии RHTX в 1.38%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONOF и RHTX
Дивидендная доходность ONOF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как RHTX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONOF Global X Adaptive U.S. Risk Management ETF | 1.23% | 1.38% | 0.93% | 1.37% | 1.92% | 0.69% |
RHTX RH Tactical Outlook ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONOF and RHTX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RHTX has higher volatility (3.47%) compared to ONOF (3.45%). In terms of maximum drawdown, ONOF dropped -26.21% vs RHTX's -24.68%.
On 3-year performance, RHTX leads with 12.68% vs 11.45% for ONOF. On fees, ONOF is cheaper at 0.39% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, RHTX has performed better with a 12.68% return vs 11.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ONOF is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 1.38% for RHTX.
ONOF has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 0.00% for RHTX.
They also come from different issuers: Global X and Adaptive. Their fees differ too: 0.39% for ONOF and 1.38% for RHTX.
ONOF currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONOF и RHTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор