Сравнение ONL с ENV
ONL (Orion Office REIT Inc.) and ENV (Envestnet, Inc.) are both stocks. ONL operates in REIT - Office (Real Estate), while ENV operates in Software - Application (Technology). At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONL и ENV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONL
- 1 день
- 1.39%
- 1 месяц
- 4.66%
- С начала года
- 30.53%
- 6 месяцев
- 41.07%
- 1 год
- 46.22%
- 3 года*
- -15.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ENV
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONL и ENV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
ONL Orion Office REIT Inc. | 30.53% | -36.91% | -27.43% | -28.36% | -52.44% | -12.35% |
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 27.50% | -19.74% | -22.23% | -4.31% |
Correlation
The correlation between ONL and ENV is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
ONL:
$145.92M
ENV:
$1.34B
ONL:
$82.76M
ENV:
$911.20M
ONL:
-$71.64M
ENV:
-$92.97M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONL vs. ENV — Ранг доходности на риск
ONL
ENV
Сравнение ONL c ENV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Orion Office REIT Inc. (ONL) и Envestnet, Inc. (ENV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONL | ENV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.64 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.66 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок ONL и ENV
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.80% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -74.20% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -82.32% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.52% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONL и ENV
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONL | ENV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.82% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.21% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 48.29% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.29% | — | — |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONL и ENV
Дивидендная доходность ONL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.74%, тогда как ENV не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
ENV Envestnet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ONL Orion Office REIT Inc. | 2.74% | 3.54% | 10.78% | 6.99% | 4.68% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONL и ENV
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Orion Office REIT Inc. и Envestnet, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONL and ENV have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для ONL и ENV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор