PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONJAX с VADAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONJAX с VADAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX).

ONJAX управляется Invesco. Фонд был запущен 28 февр. 1994 г.. VADAX управляется Invesco.

Доходность

Сравнение доходности ONJAX и VADAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONJAX и VADAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		-1.24%3.35%3.02%6.33%-10.45%5.34%4.12%10.84%14.13%-6.45%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		-1.47%10.89%12.40%13.29%-12.07%28.93%12.30%28.59%-8.19%18.26%

Доходность по периодам

С начала года, ONJAX показывает доходность -1.24%, что значительно выше, чем у VADAX с доходностью -1.47%. За последние 10 лет акции ONJAX уступали акциям VADAX по среднегодовой доходности: 2.85% против 10.47% соответственно.

ONJAX

1 день
0.23%
1 месяц
-2.45%
С начала года
-1.24%
6 месяцев
-0.48%
1 год
2.34%
3 года*
2.72%
5 лет*
0.93%
10 лет*
2.85%

VADAX

1 день
-0.23%
1 месяц
-7.89%
С начала года
-1.47%
6 месяцев
-0.21%
1 год
10.07%
3 года*
10.61%
5 лет*
7.23%
10 лет*
10.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco New Jersey Municipal Fund

Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Часто сравнивают с ONJAX:
ONJAX с OPATXONJAX с SWNTXONJAX с FHMIXONJAX с DFABXONJAX с NMTRXONJAX с APUSXONJAX с DCARX
Часто сравнивают с VADAX:
VADAX с FXAIXVADAX с VADDXVADAX с SPYVADAX с VOOVADAX с VTSAXVADAX с VIGAXVADAX с FSKAX

Сравнение комиссий ONJAX и VADAX

ONJAX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии VADAX в 0.52%.

ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A

Доходность на риск

ONJAX vs. VADAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONJAX
Ранг доходности на риск ONJAX: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONJAX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONJAX: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONJAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONJAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONJAX: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VADAX
Ранг доходности на риск VADAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VADAX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VADAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VADAX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VADAX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VADAX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONJAX c VADAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) и Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONJAXVADAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.60

0.64

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.85

1.02

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.14

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.29

0.71

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.86

3.23

-2.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONJAX vs. VADAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONJAX на текущий момент составляет 0.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VADAX равному 0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONJAX и VADAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONJAXVADAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

0.64

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.22

0.45

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.57

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.44

+0.36

Корреляция

Корреляция между ONJAX и VADAX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONJAX и VADAX

Дивидендная доходность ONJAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности VADAX в 10.36%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONJAX
Invesco New Jersey Municipal Fund		2.29%3.91%3.53%3.14%3.59%3.60%4.19%3.04%2.79%4.30%4.78%5.20%
VADAX
Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A		10.36%10.21%8.77%4.69%8.49%9.80%6.21%4.49%6.90%2.76%0.30%2.77%

Просадки

Сравнение просадок ONJAX и VADAX

Максимальная просадка ONJAX за все время составила -40.71%, что меньше максимальной просадки VADAX в -60.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONJAX и VADAX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONJAXVADAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.71%

-60.27%

+19.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.29%

-12.61%

+7.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.76%

-21.74%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-14.76%

-39.32%

+24.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.45%

-7.89%

+5.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.68%

-7.13%

+3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

2.78%

-0.90%

Волатильность

Сравнение волатильности ONJAX и VADAX

Текущая волатильность для Invesco New Jersey Municipal Fund (ONJAX) составляет 1.24%, в то время как у Invesco Equally-Weighted S&P 500 Fund Class A (VADAX) волатильность равна 3.76%. Это указывает на то, что ONJAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VADAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONJAXVADAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.24%

3.76%

-2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.25%

8.70%

-6.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.80%

17.17%

-11.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.27%

16.27%

-12.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.49%

18.53%

-14.04%