PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-2.37%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -2.37%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции ONGIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 8.88% против 12.18% соответственно.

ONGIX

1 день
1.63%
1 месяц
-4.54%
С начала года
-2.37%
6 месяцев
-1.13%
1 год
11.62%
3 года*
11.39%
5 лет*
6.18%
10 лет*
8.88%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с IOEZXONGIX с BWBIXONGIX с CSTAXONGIX с JEPIXONGIX с AVEFXONGIX с BERIX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий ONGIX и TIBIX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TIBIX в 0.93%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Доходность на риск

ONGIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.05

3.57

-2.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

4.54

-3.00

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.79

-0.57

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.50

4.43

-2.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.45

21.79

-15.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.05

3.57

-2.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

1.40

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

0.91

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.75

-0.17

Корреляция

Корреляция между ONGIX и TIBIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и TIBIX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.37%, что меньше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.37%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и TIBIX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-48.88%

+7.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-8.58%

+0.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-20.79%

+0.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-34.85%

+9.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.33%

-3.47%

-1.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-6.00%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.88%

1.75%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и TIBIX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) с волатильностью 3.68%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TIBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

3.68%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.58%

6.57%

+0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.42%

10.83%

+0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.82%

13.48%

-1.66%