PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONGIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение ONGIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности ONGIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ONGIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		-3.93%13.92%11.36%17.26%-14.81%14.68%16.97%20.64%-6.57%16.70%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 3.36% соответственно.

ONGIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-6.42%
С начала года
-3.93%
6 месяцев
-2.44%
1 год
10.17%
3 года*
10.80%
5 лет*
6.06%
10 лет*
8.71%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с ONGIX:
ONGIX с VOOONGIX с CSTAXONGIX с IOEZXONGIX с JEPIXONGIX с BERIXONGIX с BWBIXONGIX с CONWX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий ONGIX и SICIX

ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SICIX в 0.51%.

ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Доходность на риск

ONGIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONGIX
Ранг доходности на риск ONGIX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONGIX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONGIX: 5050
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONGIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONGIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.66

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

2.20

-0.85

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.14

2.19

-1.05

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.01

8.95

-3.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONGIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONGIX на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONGIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONGIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.66

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.84

-0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.87

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.78

-0.20

Корреляция

Корреляция между ONGIX и SICIX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONGIX и SICIX

Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONGIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A		4.45%4.56%4.25%3.17%7.44%4.74%7.10%7.23%8.43%8.34%4.42%5.45%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок ONGIX и SICIX

Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

ONGIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.01%

-27.62%

-13.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.12%

-2.73%

-5.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.47%

-10.94%

-9.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-25.83%

-11.61%

-14.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.85%

-2.39%

-4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.58%

-3.59%

-1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

0.67%

+1.18%

Волатильность

Сравнение волатильности ONGIX и SICIX

JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

ONGIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.59%

1.24%

+2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.38%

2.06%

+4.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.33%

3.66%

+7.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.07%

3.87%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.81%

3.89%

+7.92%