Сравнение ONGIX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
ONGIX - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 10 дек. 1996 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности ONGIX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONGIX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | -3.93% | 13.92% | 11.36% | 17.26% | -14.81% | 14.68% | 16.97% | 20.64% | -6.57% | 16.70% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | -0.33% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, ONGIX показывает доходность -3.93%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью -0.33%. За последние 10 лет акции ONGIX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 8.71% против 5.38% соответственно.
ONGIX
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- -6.42%
- С начала года
- -3.93%
- 6 месяцев
- -2.44%
- 1 год
- 10.17%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 6.06%
- 10 лет*
- 8.71%
NWQIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -2.94%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- 2.27%
- 1 год
- 10.77%
- 3 года*
- 9.04%
- 5 лет*
- 3.81%
- 10 лет*
- 5.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONGIX и NWQIX
ONGIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
ONGIX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
ONGIX
NWQIX
Сравнение ONGIX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONGIX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 2.58 | -1.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.49 | -2.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.56 | -0.36 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.14 | 2.91 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.01 | 11.90 | -6.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONGIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 2.58 | -1.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.68 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.72 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между ONGIX и NWQIX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONGIX и NWQIX
Дивидендная доходность ONGIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.45%, что меньше доходности NWQIX в 5.75%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONGIX JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A | 4.45% | 4.56% | 4.25% | 3.17% | 7.44% | 4.74% | 7.10% | 7.23% | 8.43% | 8.34% | 4.42% | 5.45% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 5.75% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок ONGIX и NWQIX
Максимальная просадка ONGIX за все время составила -41.01%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONGIX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONGIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.01% | -23.89% | -17.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.12% | -3.75% | -4.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.47% | -17.75% | -2.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -25.83% | -23.89% | -1.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.85% | -2.94% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.58% | -3.04% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 0.92% | +0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONGIX и NWQIX
JPMorgan Investor Growth and Income Fund Class A (ONGIX) имеет более высокую волатильность в 3.59% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что ONGIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONGIX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.59% | 1.50% | +2.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.38% | 2.76% | +3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.33% | 4.41% | +6.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.07% | 5.64% | +5.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.81% | 6.31% | +5.50% |