Сравнение ONEZ с SMAX
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and SMAX (iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF) are both Defined Outcome funds. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 9.17% for SMAX. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.50%/yr for SMAX.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и SMAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у SMAX с доходностью 3.09%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMAX
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 3.09%
- 6 месяцев
- 3.54%
- 1 год
- 9.17%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и SMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 8.99% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 3.09% | 7.12% |
Correlation
The correlation between ONEZ and SMAX is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.79 |
The correlation between ONEZ and SMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.79 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. SMAX — Ранг доходности на риск
ONEZ
SMAX
Сравнение ONEZ c SMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | SMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.75 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 4.81 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 26.11 | -14.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 3.46 | -1.54 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 2.01 | -0.97 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и SMAX
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что больше максимальной просадки SMAX в -3.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и SMAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -3.90% | -9.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -1.91% | -4.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.09% | -0.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -0.40% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 0.35% | +1.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и SMAX
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) имеет более высокую волатильность в 2.54% по сравнению с iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF (SMAX) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | SMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 0.38% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 2.10% | +4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 2.67% | +6.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 3.67% | +8.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 3.67% | +8.21% |
Сравнение комиссий ONEZ и SMAX
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии SMAX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и SMAX
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности SMAX в 0.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% | 0.00% |
SMAX iShares Large Cap Max Buffer Sep ETF | 0.95% | 0.98% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and SMAX have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEZ has higher volatility (2.54%) compared to SMAX (0.38%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs SMAX's -3.90%.
On 1-year performance, ONEZ leads with 17.56% vs 9.17% for SMAX. On fees, SMAX is cheaper at 0.50% per year. On volatility, SMAX has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEZ has performed better with a 17.56% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SMAX is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 0.95% for SMAX.
They also come from different issuers: TrueShares and iShares. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.50% for SMAX.
SMAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.46 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и SMAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор