- CUSIP
- 210322608
- Эмитент
- TrueShares
- Дата выпуска
- 24 янв. 2025 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Defined Outcome
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 33K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $918.79K
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности ONEZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) прибавил 8.4% с начала года. Текущая цена акции ONEZ — $28.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) показал доход в 8.43% с начала года и 14.88% за последние 12 месяцев.
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- 1.46%
- 6 месяцев
- 8.43%
- С начала года
- 8.43%
- 1 год
- 14.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 11.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность ONEZ по месяцам
На основе ежедневных данных с 27 янв. 2025 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.05%, а средняя месячная доходность — +0.87%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 60% месяцев были с положительной доходностью, а 40% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +7.4%, в то время как худший месяц был март 2025 г. с доходностью -3.7%. Самая длинная серия побед составила 6 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении ONEZ закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +5.9%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -3.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.46% | -0.65% | -3.41% | 7.40% | 3.79% | -1.15% | -0.25% | 2.33% | 8.43% | ||||
| 2025 | 0.45% | -1.10% | -3.72% | -0.45% | 3.65% | 3.36% | 1.99% | 0.70% | 2.15% | 1.94% | -0.31% | 0.22% | 8.99% |
Метрики бенчмарка
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF has an annualized alpha of 0.80%, beta of 0.64, and R2 of 0.88 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 27, 2025.
- This ETF participated in 64.57% of S&P 500 Index downside but only 62.30% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 indicates this ETF moves significantly less than S&P 500 Index - a genuinely defensive profile with reduced participation in both market rallies and downturns.
- Альфа
- 0.80%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.88
- Участие в росте
- 62.30%
- Участие в снижении
- 64.57%
Комиссия
Комиссия ONEZ составляет 0.98%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
ONEZ имеет ранг 56 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 56% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат находится около середины группы сравнения.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONEZ | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.32 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.26 | 2.50 | -0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.55 | 10.58 | -2.04 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.03 на акцию.
| Период | TTM | 2025 |
|---|---|---|
| Дивиденд | $1.03 | $1.03 |
Дивидендный доход | 3.66% | 3.97% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||
| 2025 | $1.03 | $1.03 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF показал максимальную просадку в 13.24%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 59 торговых сессий.
Текущая просадка TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF составляет 0.14%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-13.24%апр. 2025 г. | 1mo 18d | 2mo 26d | 4mo 14dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-6.60%март 2026 г. | 2mo 1d | 16d | 2mo 17dянв. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-3.75%нояб. 2025 г. | 21d | 1mo 4d | 1mo 25dокт. 2025 г. - дек. 2025 г. | — |
-3.34%июнь 2026 г. | 8d | 1mo 25d | 2mo 3dиюнь 2026 г. - авг. 2026 г. | — |
-2.47%янв. 2026 г. | 7d | 7d | 14dянв. 2026 г. - янв. 2026 г. | — |
Показатели просадок
| ONEZ | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -56.78% | +43.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -9.10% | +2.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.14% | -0.17% | +0.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.02% | -10.69% | +8.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.75% | 2.14% | -0.39% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с ONEZ
Добавьте TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с ONEZ