Сравнение ONEZ с OCTZ
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and OCTZ (TrueShares Structured Outcome (October) ETF) are both Defined Outcome funds from TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 20.60% for OCTZ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.79%/yr for OCTZ.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и OCTZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно ниже, чем у OCTZ с доходностью 8.27%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OCTZ
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 8.27%
- 6 месяцев
- 8.27%
- 1 год
- 20.60%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и OCTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 8.99% |
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 8.27% | 11.08% |
Correlation
The correlation between ONEZ and OCTZ is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.90 |
The correlation between ONEZ and OCTZ has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.90 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. OCTZ — Ранг доходности на риск
ONEZ
OCTZ
Сравнение ONEZ c OCTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | OCTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 12.00 | -0.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 2.21 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.90 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 1.07 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и OCTZ
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки OCTZ в -15.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и OCTZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.82% | +2.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -7.31% | +0.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.07% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.82% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -0.44% | -0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.16% | +1.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 1.72% | -0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и OCTZ
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и TrueShares Structured Outcome (October) ETF (OCTZ) имеют волатильность 2.54% и 2.47% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | OCTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 2.47% | +0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.26% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 9.39% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.40% | -0.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.37% | -0.49% |
Сравнение комиссий ONEZ и OCTZ
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии OCTZ в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и OCTZ
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что сопоставимо с доходностью OCTZ в 3.69%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
OCTZ TrueShares Structured Outcome (October) ETF | 3.69% | 3.99% | 1.26% | 3.28% | 0.67% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and OCTZ have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONEZ has higher volatility (2.54%) compared to OCTZ (2.47%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs OCTZ's -15.82%.
On 1-year performance, OCTZ leads with 20.60% vs 17.56% for ONEZ. On fees, OCTZ is cheaper at 0.79% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OCTZ has performed better with a 20.60% return vs 17.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OCTZ is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ and OCTZ have nearly identical dividend yields, around 3.70%.
Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.79% for OCTZ.
OCTZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и OCTZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор