Сравнение ONEZ с DIVZ
ONEZ (TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both exchange-traded funds - ONEZ is a Defined Outcome fund actively managed by TrueShares, while DIVZ is a Large Cap Value Equities fund actively managed by TrueShares. Both are actively managed. Over the past year, ONEZ returned 17.56% vs 12.20% for DIVZ. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. ONEZ charges 0.98%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.
Доходность
Сравнение доходности ONEZ и DIVZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONEZ показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.
ONEZ
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 3.77%
- С начала года
- 7.27%
- 6 месяцев
- 7.15%
- 1 год
- 17.56%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIVZ
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 3.90%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 12.20%
- 3 года*
- 15.48%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEZ и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 7.27% | 8.99% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 3.90% | 11.76% |
Correlation
The correlation between ONEZ and DIVZ is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2025 г. | 0.41 |
The correlation between ONEZ and DIVZ shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.41 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEZ vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
ONEZ
DIVZ
Сравнение ONEZ c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEZ | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.23 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | 2.10 | +0.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.14 | 5.18 | +5.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.91 | 1.32 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.04 | 0.90 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок ONEZ и DIVZ
Максимальная просадка ONEZ за все время составила -13.24%, что меньше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEZ и DIVZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.24% | -15.42% | +2.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.60% | -5.83% | -0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -3.76% | +3.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.07% | -3.49% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 2.36% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEZ и DIVZ
Текущая волатильность для TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF (ONEZ) составляет 2.54%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что ONEZ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEZ | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.54% | 3.41% | -0.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.03% | 7.05% | -0.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.23% | 9.31% | -0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.65% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.88% | 12.57% | -0.69% |
Сравнение комиссий ONEZ и DIVZ
ONEZ берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии DIVZ в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEZ и DIVZ
Дивидендная доходность ONEZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что больше доходности DIVZ в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.58% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% |
ONEZ TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF | 3.70% | 3.97% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEZ and DIVZ have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to ONEZ (2.54%). In terms of maximum drawdown, ONEZ dropped -13.24% vs DIVZ's -15.42%.
On 1-year performance, ONEZ leads with 17.56% vs 12.20% for DIVZ. On fees, DIVZ is cheaper at 0.65% per year. On volatility, ONEZ has been the lower-risk option at 2.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ONEZ has performed better with a 17.56% return vs 12.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DIVZ is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.98% for ONEZ.
ONEZ has the higher dividend yield at 3.70%, compared with 2.58% for DIVZ.
ONEZ is categorized as Defined Outcome, while DIVZ is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.98% for ONEZ and 0.65% for DIVZ.
ONEZ currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONEZ и DIVZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор