PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONEQ с RFDA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ONEQ с RFDA

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

ONEQ (Fidelity Nasdaq Composite Index ETF) and RFDA (RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. ONEQ is passively managed, while RFDA is actively managed. Over the past 10 years, ONEQ returned 19.63%/yr vs 13.39%/yr for RFDA. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. ONEQ charges 0.21%/yr vs 0.52%/yr for RFDA.

Доходность

Сравнение доходности ONEQ и RFDA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: ONEQ показывает доходность 10.75%, а RFDA немного выше – 10.77%. За последние 10 лет акции ONEQ превзошли акции RFDA по среднегодовой доходности: 19.63% против 13.39% соответственно.

ONEQ

1 день
-2.25%
1 месяц
-2.78%
С начала года
10.75%
6 месяцев
9.24%
1 год
31.59%
3 года*
24.80%
5 лет*
13.39%
10 лет*
19.63%

RFDA

1 день
0.22%
1 месяц
0.36%
С начала года
10.77%
6 месяцев
9.90%
1 год
26.59%
3 года*
18.80%
5 лет*
12.89%
10 лет*
13.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONEQ и RFDA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		10.75%20.89%29.30%45.73%-32.12%22.11%44.87%38.01%-3.18%29.29%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		10.77%16.42%20.12%16.98%-8.58%25.94%11.26%27.15%-9.27%19.86%

Correlation

The correlation between ONEQ and RFDA is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июн. 2016 г.

0.81

The correlation between ONEQ and RFDA has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ONEQ и RFDA

Секторы
ONEQ
RFDA

Технологии

54.3%
21.1%

Коммуникационные услуги

15.4%
8.3%

Потребительский циклический сектор

12.7%
7.4%

Здравоохранение

4.7%
9.7%

Потребительский защитный сектор

4.4%
7.0%

Финансовые услуги

2.9%
14.4%

Промышленность

2.9%
8.6%

Сырьевые материалы

0.9%
1.9%

Коммунальные услуги

0.8%
4.8%

Недвижимость

0.6%
4.9%

Энергетика

0.5%
11.7%

Технологии

ONEQ
54.3%
RFDA
21.1%

Коммуникационные услуги

ONEQ
15.4%
RFDA
8.3%

Потребительский циклический сектор

ONEQ
12.7%
RFDA
7.4%

Здравоохранение

ONEQ
4.7%
RFDA
9.7%

Потребительский защитный сектор

ONEQ
4.4%
RFDA
7.0%

Финансовые услуги

ONEQ
2.9%
RFDA
14.4%

Промышленность

ONEQ
2.9%
RFDA
8.6%

Сырьевые материалы

ONEQ
0.9%
RFDA
1.9%

Коммунальные услуги

ONEQ
0.8%
RFDA
4.8%

Недвижимость

ONEQ
0.6%
RFDA
4.9%

Энергетика

ONEQ
0.5%
RFDA
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF

RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF

Часто сравнивают с ONEQ:
ONEQ с QQQONEQ с FNCMXONEQ с VOOONEQ с ^NDXONEQ с ^IXICONEQ с QQQMONEQ с ^GSPC
Часто сравнивают с RFDA:
RFDA с DGRORFDA с DIVBRFDA с AGGRFDA с BWXRFDA с HYGRFDA с SCHDRFDA с IAU

Доходность на риск

ONEQ vs. RFDA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONEQ
Ранг доходности на риск ONEQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONEQ: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONEQ: 5656
Ранг коэф-та Мартина
RFDA
Ранг доходности на риск RFDA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RFDA: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RFDA: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RFDA: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RFDA: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RFDA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONEQ c RFDA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) и RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ONEQRFDADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.83
2.28

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.14

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.51

4.90

-2.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.53

17.52

-7.99

ONEQ vs. RFDA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONEQ на текущий момент составляет 1.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RFDA равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONEQ и RFDA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок ONEQ и RFDA

Максимальная просадка ONEQ за все время составила -55.09%, что больше максимальной просадки RFDA в -34.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEQ и RFDA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONEQRFDAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.09%

-34.60%

-20.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.64%

-5.45%

-7.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.09%

-19.35%

-4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.23%

-19.35%

-15.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.23%

-34.60%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.46%

-1.67%

-3.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.94%

-3.73%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

1.52%

+1.80%

Волатильность

Сравнение волатильности ONEQ и RFDA

Fidelity Nasdaq Composite Index ETF (ONEQ) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF (RFDA) с волатильностью 3.29%. Это указывает на то, что ONEQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RFDA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONEQRFDAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

3.29%

+4.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.69%

8.77%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.41%

11.72%

+5.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.36%

15.75%

+6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.79%

16.87%

+4.92%

Сравнение комиссий ONEQ и RFDA

ONEQ берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RFDA в 0.52%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONEQ и RFDA

Дивидендная доходность ONEQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%, что меньше доходности RFDA в 1.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ONEQ
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF		0.73%0.54%0.65%0.71%0.97%0.54%0.71%2.51%1.08%0.84%1.12%1.04%
RFDA
RiverFront Dynamic US Dividend Advantage ETF		1.80%1.89%2.23%2.68%3.57%1.44%1.62%1.87%2.44%1.90%0.98%0.00%

Часто задаваемые вопросы

ONEQ and RFDA have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ONEQ has higher volatility (7.59%) compared to RFDA (3.29%). In terms of maximum drawdown, ONEQ dropped -55.09% vs RFDA's -34.60%.

On 10-year performance, ONEQ leads with 19.63% vs 13.39% for RFDA. On fees, ONEQ is cheaper at 0.21% per year. On volatility, RFDA has been the lower-risk option at 3.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ONEQ has performed better with a 19.63% return vs 13.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ONEQ is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.52% for RFDA.

RFDA has the higher dividend yield at 1.80%, compared with 0.73% for ONEQ.

They also come from different issuers: Fidelity and SS&C. Their fees differ too: 0.21% for ONEQ and 0.52% for RFDA.

RFDA currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONEQ и RFDA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор