Сравнение ONEO с OPTZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ).
ONEO и OPTZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ONEO - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Russell 1000 Momentum Focused Factor Index. Фонд был запущен 2 дек. 2015 г.. OPTZ - это пассивный фонд от Optimize, который отслеживает доходность Optimize Strategy Index. Фонд был запущен 23 апр. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности ONEO и OPTZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ONEO и OPTZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 4.18% | 10.61% | 9.08% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 1.93% | 22.83% | 16.81% |
Доходность по периодам
С начала года, ONEO показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у OPTZ с доходностью 1.93%.
ONEO
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.34%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.25%
- 1 год
- 17.79%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 8.89%
- 10 лет*
- 11.01%
OPTZ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -5.68%
- С начала года
- 1.93%
- 6 месяцев
- 4.54%
- 1 год
- 36.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ONEO и OPTZ
ONEO берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии OPTZ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
ONEO vs. OPTZ — Ранг доходности на риск
ONEO
OPTZ
Сравнение ONEO c OPTZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) и Optimize Strategy Index ETF (OPTZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONEO | OPTZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.29 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.32 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 2.56 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.85 | 11.83 | -4.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.57 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.59 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.56 | 1.06 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между ONEO и OPTZ составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEO и OPTZ
Дивидендная доходность ONEO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.31%, что больше доходности OPTZ в 0.57%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONEO SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF | 1.31% | 1.29% | 1.30% | 1.56% | 1.73% | 1.19% | 1.28% | 1.64% | 1.72% | 7.69% | 1.82% | 0.17% |
OPTZ Optimize Strategy Index ETF | 0.57% | 0.58% | 0.32% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок ONEO и OPTZ
Максимальная просадка ONEO за все время составила -40.86%, что больше максимальной просадки OPTZ в -25.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEO и OPTZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| ONEO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.86% | -25.75% | -15.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.56% | -14.58% | +2.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.39% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.86% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.37% | -5.68% | +1.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.07% | -3.61% | -1.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 3.15% | -0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEO и OPTZ
Текущая волатильность для SPDR Russell 1000 Momentum Focus ETF (ONEO) составляет 5.19%, в то время как у Optimize Strategy Index ETF (OPTZ) волатильность равна 7.54%. Это указывает на то, что ONEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OPTZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ONEO | OPTZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.19% | 7.54% | -2.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.89% | 13.01% | -3.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.85% | 23.40% | -5.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.20% | 20.61% | -3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.61% | 20.61% | -2.00% |