Сравнение ONEH с AUGZ
ONEH (TrueShares Equity Hedge ETF) and AUGZ (TrueShares Structured Outcome (August) ETF) are both exchange-traded funds - ONEH is a Equity Hedged fund actively managed by TrueShares, while AUGZ is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500 Index. ONEH is actively managed, while AUGZ is passively managed. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.79% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ONEH и AUGZ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
ONEH
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUGZ
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- 3.89%
- С начала года
- 8.51%
- 6 месяцев
- 8.48%
- 1 год
- 21.10%
- 3 года*
- 16.51%
- 5 лет*
- 10.88%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ONEH и AUGZ
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | -1.72% |
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 7.15% |
Correlation
The correlation between ONEH and AUGZ is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2026 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONEH vs. AUGZ — Ранг доходности на риск
ONEH
AUGZ
Сравнение ONEH c AUGZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TrueShares Equity Hedge ETF (ONEH) и TrueShares Structured Outcome (August) ETF (AUGZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONEH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 2.23 | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.91 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -1.05 | 1.09 | -2.13 |
Просадки
Сравнение просадок ONEH и AUGZ
Максимальная просадка ONEH за все время составила -3.55%, что меньше максимальной просадки AUGZ в -15.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONEH и AUGZ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONEH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -3.55% | -15.67% | +12.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.23% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -14.52% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.72% | -0.33% | -1.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.58% | -3.11% | +1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.68% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности ONEH и AUGZ
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONEH | AUGZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 7.25% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.71% | 9.49% | -4.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.71% | 11.96% | -7.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.71% | 12.10% | -7.39% |
Сравнение комиссий ONEH и AUGZ
И ONEH, и AUGZ имеют комиссию равную 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONEH и AUGZ
ONEH не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AUGZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.34%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
AUGZ TrueShares Structured Outcome (August) ETF | 3.34% | 3.63% | 4.08% | 3.42% | 0.41% |
ONEH TrueShares Equity Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
ONEH and AUGZ have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.79% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
ONEH and AUGZ have the same expense ratio: 0.79% per year.
AUGZ has the higher dividend yield at 3.34%, compared with 0.00% for ONEH.
ONEH is categorized as Equity Hedged, while AUGZ is Defined Outcome.
Подберите оптимальное распределение для ONEH и AUGZ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор