Сравнение OND с BAMU
OND (ProShares On-Demand ETF) and BAMU (Brookstone Ultra-Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - OND is a Communications Equities fund tracking the FactSet On-Demand Index, while BAMU is a Ultrashort Bond fund actively managed by Brookstone. OND is passively managed, while BAMU is actively managed. Over the past year, OND returned -17.46% vs 2.87% for BAMU. At a correlation of -0.04, they often move in opposite directions. OND charges 0.58%/yr vs 1.09%/yr for BAMU.
Доходность
Сравнение доходности OND и BAMU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OND показывает доходность -18.87%, что значительно ниже, чем у BAMU с доходностью 1.18%.
OND
- 1 день
- -2.16%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- -18.87%
- 6 месяцев
- -19.28%
- 1 год
- -17.46%
- 3 года*
- 13.96%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BAMU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.16%
- С начала года
- 1.18%
- 6 месяцев
- 1.29%
- 1 год
- 2.87%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам OND и BAMU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
OND ProShares On-Demand ETF | -18.87% | 26.72% | 32.00% | 17.29% |
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 1.18% | 3.21% | 4.14% | 1.20% |
Correlation
The correlation between OND and BAMU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2023 г. | -0.04 |
The correlation between OND and BAMU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.04 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OND vs. BAMU — Ранг доходности на риск
OND
BAMU
Сравнение OND c BAMU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares On-Demand ETF (OND) и Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OND | BAMU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -5.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -9.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 2.41 | -1.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.52 | 24.37 | -24.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.92 | 96.52 | -97.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OND и BAMU
Максимальная просадка OND за все время составила -59.02%, что больше максимальной просадки BAMU в -0.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OND и BAMU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OND | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.02% | -0.36% | -58.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -33.80% | -0.12% | -33.68% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -33.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.63% | 0.00% | -31.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.29% | -0.02% | -30.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.06% | 0.03% | +19.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности OND и BAMU
ProShares On-Demand ETF (OND) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с Brookstone Ultra-Short Bond ETF (BAMU) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что OND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OND | BAMU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 0.09% | +6.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.83% | 0.39% | +15.44% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.91% | 0.58% | +20.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.10% | 0.87% | +26.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.10% | 0.87% | +26.23% |
Сравнение комиссий OND и BAMU
OND берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BAMU в 1.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OND и BAMU
OND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BAMU за последние двенадцать месяцев составляет около 3.05%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BAMU Brookstone Ultra-Short Bond ETF | 3.05% | 3.20% | 3.97% | 0.84% | 0.00% | 0.00% |
OND ProShares On-Demand ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.78% | 0.00% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
OND and BAMU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OND has higher volatility (6.52%) compared to BAMU (0.09%). In terms of maximum drawdown, OND dropped -59.02% vs BAMU's -0.36%.
On 1-year performance, BAMU leads with 2.87% vs -17.46% for OND. On fees, OND is cheaper at 0.58% per year. On volatility, BAMU has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BAMU has performed better with a 2.87% return vs -17.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
OND is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 1.09% for BAMU.
BAMU has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 0.00% for OND.
OND is categorized as Communications Equities, while BAMU is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: ProShares and Brookstone. Their fees differ too: 0.58% for OND and 1.09% for BAMU.
BAMU currently has the higher Sharpe Ratio (4.94 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OND и BAMU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор