Сравнение ONC с SR
ONC (BeOne Medicines Ltd) and SR (Spire Inc.) are both stocks. ONC operates in Biotechnology (Healthcare), while SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, ONC returned 27.15%/yr vs 5.77%/yr for SR. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ONC и SR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность 4.48%, что значительно выше, чем у SR с доходностью 1.04%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 27.15% против 5.77% соответственно.
ONC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 20.27%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 27.15%
SR
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- 4.55%
- 6 месяцев
- 0.72%
- С начала года
- 1.04%
- 1 год
- 12.32%
- 3 года*
- 14.00%
- 5 лет*
- 6.68%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение доходности по годам ONC и SR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 4.48% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
SR Spire Inc. | 1.04% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
Correlation
The correlation between ONC and SR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г. | -0.00 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$33.92B
SR:
$4.84B
ONC:
$4.48
SR:
$6.06
ONC:
70.89
SR:
13.52
ONC:
6.34
SR:
1.96
ONC:
7.72
SR:
1.42
ONC:
$5.74B
SR:
$2.47B
ONC:
$5.07B
SR:
$1.81B
ONC:
$954.09M
SR:
$721.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. SR — Ранг доходности на риск
ONC
SR
Сравнение ONC c SR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONC | SR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.12 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 0.64 | -0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 1.71 | -0.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONC и SR
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и SR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -45.00% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -19.39% | -11.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -19.39% | -23.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -26.05% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -39.53% | -30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -13.01% | -8.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.61% | -9.50% | -20.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 7.21% | +8.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и SR
BeOne Medicines Ltd (ONC) и Spire Inc. (SR) имеют волатильность 7.99% и 7.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 7.90% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 14.90% | +9.52% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 19.48% | +20.49% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 21.45% | +34.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.60% | 24.45% | +31.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и SR
ONC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.98%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SR Spire Inc. | 3.98% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и SR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONC and SR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONC has higher volatility (7.99%) compared to SR (7.90%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs SR's -45.00%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и SR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор