Сравнение ONC с SR
ONC (BeOne Medicines Ltd) and SR (Spire Inc.) are both stocks. ONC operates in Biotechnology (Healthcare), while SR operates in Utilities - Regulated Gas (Utilities). Over the past 10 years, ONC returned 23.57%/yr vs 6.22%/yr for SR. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности ONC и SR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у SR с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции SR по среднегодовой доходности: 23.57% против 6.22% соответственно.
ONC
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 23.57%
SR
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -3.67%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 1.88%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 12.84%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 6.22%
Сравнение доходности по годам ONC и SR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | -11.10% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
SR Spire Inc. | 0.52% | 27.08% | 14.12% | -5.26% | 9.81% | 5.86% | -20.18% | 15.81% | 1.74% | 19.88% |
Correlation
The correlation between ONC and SR is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.06 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.01 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.00 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г. | -0.01 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$31.27B
SR:
$4.88B
ONC:
$4.49
SR:
$6.06
ONC:
60.10
SR:
13.59
ONC:
5.37
SR:
1.97
ONC:
6.57
SR:
1.43
ONC:
$5.74B
SR:
$2.47B
ONC:
$5.07B
SR:
$1.81B
ONC:
$954.09M
SR:
$721.80M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. SR — Ранг доходности на риск
ONC
SR
Сравнение ONC c SR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Spire Inc. (SR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONC | SR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.80 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.17 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.09 | -0.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | 3.30 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONC | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 0.92 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.34 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.26 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.44 | 0.00 |
Просадки
Сравнение просадок ONC и SR
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что больше максимальной просадки SR в -45.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и SR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -45.00% | -24.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -15.20% | -13.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -16.77% | -25.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -26.05% | -43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -39.53% | -30.43% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.00% | -13.46% | -19.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -9.48% | -20.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 5.02% | +8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и SR
BeOne Medicines Ltd (ONC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Spire Inc. (SR) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что ONC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | SR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 5.10% | +4.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 12.91% | +12.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 18.04% | +23.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 21.47% | +34.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 24.34% | +31.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и SR
ONC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SR Spire Inc. | 3.91% | 3.85% | 4.50% | 4.68% | 4.03% | 4.04% | 3.93% | 2.88% | 3.08% | 2.84% | 3.09% | 3.15% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и SR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Spire Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
ONC and SR have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONC has higher volatility (9.55%) compared to SR (5.10%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs SR's -45.00%.
SR currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и SR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор