Сравнение ONC с NVO
ONC (BeOne Medicines Ltd) and NVO (Novo Nordisk A/S) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ONC in Biotechnology, NVO in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ONC returned 23.57%/yr vs 6.32%/yr for NVO. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONC и NVO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность -11.10%, что значительно выше, чем у NVO с доходностью -12.61%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции NVO по среднегодовой доходности: 23.57% против 6.32% соответственно.
ONC
- 1 день
- -3.51%
- 1 месяц
- -14.79%
- С начала года
- -11.10%
- 6 месяцев
- -16.35%
- 1 год
- 5.57%
- 3 года*
- 6.10%
- 5 лет*
- -5.23%
- 10 лет*
- 23.57%
NVO
- 1 день
- -1.81%
- 1 месяц
- -6.20%
- С начала года
- -12.61%
- 6 месяцев
- -7.10%
- 1 год
- -39.75%
- 3 года*
- -16.73%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- 6.32%
Сравнение доходности по годам ONC и NVO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | -11.10% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
NVO Novo Nordisk A/S | -12.61% | -39.22% | -15.93% | 54.84% | 22.66% | 63.52% | 23.33% | 28.70% | -12.98% | 52.92% |
Correlation
The correlation between ONC and NVO is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$31.27B
NVO:
$191.12B
ONC:
$4.49
NVO:
$27.42
ONC:
60.10
NVO:
1.57
ONC:
5.37
NVO:
0.58
ONC:
6.57
NVO:
0.94
ONC:
$5.74B
NVO:
$327.80B
ONC:
$5.07B
NVO:
$268.30B
ONC:
$954.09M
NVO:
$181.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. NVO — Ранг доходности на риск
ONC
NVO
Сравнение ONC c NVO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Novo Nordisk A/S (NVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ONC | NVO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 0.88 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.69 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.38 | -1.03 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ONC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | -0.74 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.09 | 0.09 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.19 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.47 | -0.04 |
Просадки
Сравнение просадок ONC и NVO
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки NVO в -74.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и NVO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.44% | -55.03% | +26.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -74.70% | +32.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -74.70% | +4.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.00% | -68.78% | +35.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.63% | -17.77% | -11.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.46% | 37.09% | -23.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и NVO
BeOne Medicines Ltd (ONC) имеет более высокую волатильность в 9.55% по сравнению с Novo Nordisk A/S (NVO) с волатильностью 8.76%. Это указывает на то, что ONC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | NVO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.55% | 8.76% | +0.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.62% | 38.04% | -12.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.76% | 51.88% | -10.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.28% | 38.24% | +18.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.78% | 32.52% | +23.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и NVO
ONC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NVO за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NVO Novo Nordisk A/S | 4.20% | 3.31% | 1.68% | 1.00% | 1.20% | 1.35% | 1.87% | 2.14% | 1.45% | 1.52% | 2.87% | 0.92% |
ONC BeOne Medicines Ltd | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и NVO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Novo Nordisk A/S. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONC и NVO
ONC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
NVO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о валовой прибыли в 83.23B при выручке в 96.82B, что соответствует валовой рентабельности в 86.0%.
ONC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила об операционной прибыли в 249.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
NVO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила об операционной прибыли в 59.62B при выручке в 96.82B, что соответствует операционной рентабельности 61.6%.
ONC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о чистой прибыли в 227.36M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
NVO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Novo Nordisk A/S сообщила о чистой прибыли в 48.56B при выручке в 96.82B, что соответствует чистой рентабельности 50.2%.
Часто задаваемые вопросы
ONC and NVO have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ONC has higher volatility (9.55%) compared to NVO (8.76%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs NVO's -74.70%.
ONC currently has the higher Sharpe Ratio (0.12 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и NVO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор