PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ONC с BIIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение ONC с BIIB

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

ONC (BeOne Medicines Ltd) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ONC in Biotechnology, BIIB in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ONC returned 23.57%/yr vs -2.55%/yr for BIIB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности ONC и BIIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в BeOne Medicines Ltd (ONC) и Biogen Inc. (BIIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ONC показывает доходность -11.10%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 10.99%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 23.57% против -2.55% соответственно.

ONC

1 день
-3.51%
1 месяц
-14.79%
С начала года
-11.10%
6 месяцев
-16.35%
1 год
5.57%
3 года*
6.10%
5 лет*
-5.23%
10 лет*
23.57%

BIIB

1 день
-0.57%
1 месяц
2.07%
С начала года
10.99%
6 месяцев
7.74%
1 год
46.73%
3 года*
-13.31%
5 лет*
-7.35%
10 лет*
-2.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ONC и BIIB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
ONC
BeOne Medicines Ltd		-11.10%64.48%2.41%-18.00%-18.82%4.85%55.88%18.18%43.53%221.87%
BIIB
Biogen Inc.		10.99%15.09%-40.91%-6.55%15.42%-2.02%-17.48%-1.39%-5.54%12.34%

Correlation

The correlation between ONC and BIIB is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.22

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.25

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 февр. 2016 г.

0.25

Фундаментальные показатели

EPS

ONC:

$4.49

BIIB:

$12.48

Коэффициент P/E

ONC:

60.10

BIIB:

15.65

Коэффициент P/S

ONC:

5.37

BIIB:

2.18

Общая выручка (12 мес.)

ONC:

$5.74B

BIIB:

$9.86B

Валовая прибыль (12 мес.)

ONC:

$5.07B

BIIB:

$5.06B

EBITDA (12 мес.)

ONC:

$954.09M

BIIB:

$2.24B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

BeOne Medicines Ltd

Biogen Inc.

Часто сравнивают с ONC:
ONC с NVOONC с SHELONC с CVXONC с SRONC с WMTONC с MMMONC с TAK
Часто сравнивают с BIIB:
BIIB с GILDBIIB с CAHBIIB с SPYBIIB с BMYBIIB с LLYBIIB с UNHBIIB с MRK

Доходность на риск

ONC vs. BIIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ONC
Ранг доходности на риск ONC: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ONC: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ONC: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ONC: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ONC: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ONC: 4646
Ранг коэф-та Мартина
BIIB
Ранг доходности на риск BIIB: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BIIB: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BIIB: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BIIB: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BIIB: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BIIB: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ONC c BIIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ONCBIIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.12
1.51

-1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.49
2.28

-1.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.26

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.18

3.49

-3.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.38

8.54

-8.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ONC vs. BIIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ONC на текущий момент составляет 0.12, что ниже коэффициента Шарпа BIIB равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ONC и BIIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ONCBIIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

1.51

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.09

-0.19

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.42

-0.06

+0.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.23

+0.21

Просадки

Сравнение просадок ONC и BIIB

Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и BIIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ONCBIIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.96%

-89.98%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.44%

-14.34%

-14.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-42.47%

-63.82%

+21.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.96%

-72.66%

+2.70%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.96%

-72.66%

+2.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-33.00%

-58.96%

+25.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.63%

-36.61%

+6.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.46%

5.85%

+7.61%

Волатильность

Сравнение волатильности ONC и BIIB

BeOne Medicines Ltd (ONC) и Biogen Inc. (BIIB) имеют волатильность 9.55% и 9.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ONCBIIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.55%

9.84%

-0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.62%

24.14%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

41.76%

33.22%

+8.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.28%

38.37%

+17.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.78%

41.47%

+14.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов ONC и BIIB

Ни ONC, ни BIIB не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей ONC и BIIB

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20222023202420252026
1.51B
2.48B
(ONC) Общая выручка
(BIIB) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности ONC и BIIB

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности BeOne Medicines Ltd и Biogen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20222023202420252026
89.0%
0
Активы портфеля
ONC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.

BIIB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

ONC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила об операционной прибыли в 249.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.

BIIB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

ONC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о чистой прибыли в 227.36M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.

BIIB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.

Часто задаваемые вопросы

ONC and BIIB have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BIIB has higher volatility (9.84%) compared to ONC (9.55%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs BIIB's -89.98%.

BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ONC и BIIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор