Сравнение ONC с BIIB
ONC (BeOne Medicines Ltd) and BIIB (Biogen Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — ONC in Biotechnology, BIIB in Drug Manufacturers - General. Over the past 10 years, ONC returned 27.15%/yr vs -2.22%/yr for BIIB. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ONC и BIIB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ONC показывает доходность 4.48%, что значительно ниже, чем у BIIB с доходностью 18.71%. За последние 10 лет акции ONC превзошли акции BIIB по среднегодовой доходности: 27.15% против -2.22% соответственно.
ONC
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 20.27%
- 6 месяцев
- -6.17%
- С начала года
- 4.48%
- 1 год
- 13.71%
- 3 года*
- 17.06%
- 5 лет*
- -0.53%
- 10 лет*
- 27.15%
BIIB
- 1 день
- 5.92%
- 1 месяц
- 6.80%
- 6 месяцев
- 23.94%
- С начала года
- 18.71%
- 1 год
- 62.63%
- 3 года*
- -9.13%
- 5 лет*
- -8.44%
- 10 лет*
- -2.22%
Сравнение доходности по годам ONC и BIIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ONC BeOne Medicines Ltd | 4.48% | 64.48% | 2.41% | -18.00% | -18.82% | 4.85% | 55.88% | 18.18% | 43.53% | 221.87% |
BIIB Biogen Inc. | 18.71% | 15.09% | -40.91% | -6.55% | 15.42% | -2.02% | -17.48% | -1.39% | -5.54% | 12.34% |
Correlation
The correlation between ONC and BIIB is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2016 г. | 0.25 |
Фундаментальные показатели
ONC:
$33.92B
BIIB:
$30.84B
ONC:
$4.48
BIIB:
$14.01
ONC:
70.89
BIIB:
14.91
ONC:
6.34
BIIB:
2.08
ONC:
$5.74B
BIIB:
$9.86B
ONC:
$5.07B
BIIB:
$5.06B
ONC:
$954.09M
BIIB:
$2.24B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ONC vs. BIIB — Ранг доходности на риск
ONC
BIIB
Сравнение ONC c BIIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для BeOne Medicines Ltd (ONC) и Biogen Inc. (BIIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ONC | BIIB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.30 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.44 | 4.39 | -3.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.89 | 10.92 | -10.04 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ONC и BIIB
Максимальная просадка ONC за все время составила -69.96%, что меньше максимальной просадки BIIB в -89.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ONC и BIIB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ONC | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -69.96% | -89.98% | +20.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.05% | -14.34% | -16.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.47% | -59.07% | +16.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -69.96% | -67.59% | -2.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.96% | -72.66% | +2.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.26% | -56.11% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.61% | -36.67% | +7.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.52% | 5.75% | +9.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности ONC и BIIB
Текущая волатильность для BeOne Medicines Ltd (ONC) составляет 7.99%, в то время как у Biogen Inc. (BIIB) волатильность равна 15.67%. Это указывает на то, что ONC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BIIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ONC | BIIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.99% | 15.67% | -7.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.42% | 27.61% | -3.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.97% | 35.72% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.23% | 34.54% | +21.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 55.60% | 41.49% | +14.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ONC и BIIB
Ни ONC, ни BIIB не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ONC и BIIB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели BeOne Medicines Ltd и Biogen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ONC и BIIB
ONC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о валовой прибыли в 1.35B при выручке в 1.51B, что соответствует валовой рентабельности в 89.0%.
BIIB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ONC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила об операционной прибыли в 249.90M при выручке в 1.51B, что соответствует операционной рентабельности 16.5%.
BIIB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 2.48B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ONC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., BeOne Medicines Ltd сообщила о чистой прибыли в 227.36M при выручке в 1.51B, что соответствует чистой рентабельности 15.0%.
BIIB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Biogen Inc. сообщила о чистой прибыли в 319.50M при выручке в 2.48B, что соответствует чистой рентабельности 12.9%.
Часто задаваемые вопросы
ONC and BIIB have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BIIB has higher volatility (15.67%) compared to ONC (7.99%). In terms of maximum drawdown, ONC dropped -69.96% vs BIIB's -89.98%.
BIIB currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 0.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ONC и BIIB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор