PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMXS.L с ^DWCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OMXS.L с ^DWCF

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF).

OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и ^DWCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMXS.L и ^DWCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		1.61%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
^DWCF
Dow Jones U.S. Total Stock Market Index		-1.64%7.35%24.34%17.86%-11.38%25.18%15.23%23.53%-1.53%8.61%
Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как ^DWCF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DWCF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 1.61%, что значительно выше, чем у ^DWCF с доходностью -1.64%.

OMXS.L

1 день
-1.37%
1 месяц
-2.71%
С начала года
1.61%
6 месяцев
9.48%
1 год
20.03%
3 года*
12.05%
5 лет*
5.88%
10 лет*
—

^DWCF

1 день
0.77%
1 месяц
-2.40%
С начала года
-1.64%
6 месяцев
-0.35%
1 год
14.31%
3 года*
14.05%
5 лет*
10.09%
10 лет*
12.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Dow Jones U.S. Total Stock Market Index

Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с EWDOMXS.L с SPYOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с TMFCOMXS.L с AAPL
Часто сравнивают с ^DWCF:
^DWCF с SPY^DWCF с DAX^DWCF с DIA^DWCF с ^GSPC^DWCF с BRK-B^DWCF с ACWI^DWCF с QQQ

Доходность на риск

OMXS.L vs. ^DWCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
^DWCF
Ранг доходности на риск ^DWCF: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^DWCF: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^DWCF: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^DWCF: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^DWCF: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMXS.L^DWCFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.75

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.17

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

1.23

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.57

4.88

+1.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. ^DWCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.06, что выше коэффициента Шарпа ^DWCF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и ^DWCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMXS.L^DWCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.75

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.62

-0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между OMXS.L и ^DWCF составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и ^DWCF

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки ^DWCF в -37.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и ^DWCF.

Загрузка...

Показатели просадок

OMXS.L^DWCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-56.81%

+24.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-9.12%

-4.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-26.31%

-6.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.36%

-5.61%

-3.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.34%

+1.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.49%

2.69%

+0.80%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и ^DWCF

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 8.13% по сравнению с Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) с волатильностью 4.67%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMXS.L^DWCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.13%

4.67%

+3.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.11%

9.77%

+3.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.91%

19.08%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.66%

16.31%

+4.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.45%

+1.63%