Сравнение OMXS.L с ^DWCF
OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden NR SEK, while ^DWCF (Dow Jones U.S. Total Stock Market Index) is an index. Over the past 5 years, OMXS.L returned 5.52%/yr vs 11.40%/yr for ^DWCF. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMXS.L и ^DWCF
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OMXS.L торгуется в GBp, в то время как ^DWCF торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^DWCF были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OMXS.L показывает доходность 6.63%, что значительно ниже, чем у ^DWCF с доходностью 10.57%.
OMXS.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
^DWCF
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.25%
- С начала года
- 10.57%
- 6 месяцев
- 9.33%
- 1 год
- 25.75%
- 3 года*
- 17.73%
- 5 лет*
- 11.40%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение доходности по годам OMXS.L и ^DWCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 6.63% | 26.09% | -0.34% | 14.97% | -21.16% | 24.41% | 24.04% | 20.97% | -7.16% | 10.84% |
^DWCF Dow Jones U.S. Total Stock Market Index | 10.57% | 7.35% | 24.34% | 17.86% | -11.38% | 25.18% | 15.23% | 23.53% | -1.53% | 8.61% |
Correlation
The correlation between OMXS.L and ^DWCF is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г. | 0.40 |
The correlation between OMXS.L and ^DWCF shifts across timeframes, from 0.27 (3 years) to 0.40 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMXS.L vs. ^DWCF — Ранг доходности на риск
OMXS.L
^DWCF
Сравнение OMXS.L c ^DWCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMXS.L | ^DWCF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.39 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 3.33 | -1.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 12.26 | -5.70 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMXS.L и ^DWCF
Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки ^DWCF в -37.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и ^DWCF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMXS.L | ^DWCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -37.07% | +4.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -7.76% | -6.22% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -22.83% | +5.69% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -22.83% | -9.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -27.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -1.61% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -5.54% | -3.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 2.11% | +1.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMXS.L и ^DWCF
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Dow Jones U.S. Total Stock Market Index (^DWCF) с волатильностью 4.41%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^DWCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMXS.L | ^DWCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.41% | +0.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 9.18% | +6.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 12.33% | +5.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.38% | +4.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 18.37% | +1.73% |
Часто задаваемые вопросы
OMXS.L and ^DWCF have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и ^DWCF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор