Сравнение OMXS.L с EWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD).
OMXS.L и EWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г.. EWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden Index. Фонд был запущен 12 мар. 1996 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMXS.L или EWD.
Основные характеристики
| OMXS.L | EWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 1.13% | 2.69% |
| Дох-ть за 1 год | 19.26% | 26.59% |
| Дох-ть за 3 года | -3.39% | -3.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.70% | 7.57% |
| Коэф-т Шарпа | 1.28 | 1.44 |
| Коэф-т Сортино | 1.89 | 2.01 |
| Коэф-т Омега | 1.22 | 1.25 |
| Коэф-т Кальмара | 0.80 | 0.95 |
| Коэф-т Мартина | 5.75 | 6.13 |
| Индекс Язвы | 3.58% | 4.42% |
| Дневная вол-ть | 16.11% | 18.76% |
| Макс. просадка | -32.75% | -74.27% |
| Текущая просадка | -10.64% | -9.60% |
Корреляция
Корреляция между OMXS.L и EWD составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности OMXS.L и EWD
С начала года, OMXS.L показывает доходность 1.13%, что значительно ниже, чем у EWD с доходностью 2.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий OMXS.L и EWD
OMXS.L берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EWD в 0.55%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMXS.L c EWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и iShares MSCI Sweden ETF (EWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMXS.L и EWD
OMXS.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EWD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EWD iShares MSCI Sweden ETF | 4.04% | 2.41% | 3.68% | 5.46% | 0.98% | 4.15% | 5.17% | 3.23% | 3.91% | 4.08% | 3.92% | 3.47% |
Просадки
Сравнение просадок OMXS.L и EWD
Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки EWD в -74.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и EWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMXS.L и EWD
Текущая волатильность для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) составляет 5.47%, в то время как у iShares MSCI Sweden ETF (EWD) волатильность равна 5.86%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.