Сравнение OMXS.L с BRK-B
OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden NR SEK, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, OMXS.L returned 5.52%/yr vs 13.00%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
OMXS.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, OMXS.L показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.
OMXS.L
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -2.16%
- С начала года
- 6.63%
- 6 месяцев
- 7.54%
- 1 год
- 26.75%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 5.52%
- 10 лет*
- —
BRK-B
- 1 день
- -1.63%
- 1 месяц
- 2.78%
- С начала года
- -0.93%
- 6 месяцев
- -0.42%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 12.04%
- 5 лет*
- 13.00%
- 10 лет*
- 13.44%
Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF | 6.63% | 26.09% | -0.34% | 14.97% | -21.16% | 24.41% | 24.04% | 20.97% | -7.16% | 10.84% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -0.93% | 2.99% | 29.31% | 9.69% | 15.59% | 30.17% | -0.64% | 6.71% | 9.11% | 11.10% |
Correlation
The correlation between OMXS.L and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between OMXS.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
OMXS.L
BRK-B
Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OMXS.L | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.06 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.91 | 0.33 | +1.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.56 | 0.70 | +5.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B
Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OMXS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.75% | -37.92% | +5.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.98% | -11.88% | -2.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.14% | -17.26% | +0.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.75% | -20.84% | -11.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -21.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.88% | -10.78% | +5.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.60% | -7.41% | -1.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.07% | 5.54% | -1.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OMXS.L | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 4.40% | +0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.46% | 11.86% | +3.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 15.68% | +2.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.83% | 16.92% | +3.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.10% | 19.79% | +0.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B
Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
OMXS.L and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор