Сравнение OMXS.L с BRK-B
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).
OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: OMXS.L или BRK-B.
Основные характеристики
| OMXS.L | BRK-B | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.76% | 30.74% |
| Дох-ть за 1 год | 16.63% | 33.22% |
| Дох-ть за 3 года | -4.62% | 17.77% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.27% | 16.33% |
| Коэф-т Шарпа | 0.80 | 2.30 |
| Коэф-т Сортино | 1.20 | 3.22 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.56 | 4.35 |
| Коэф-т Мартина | 3.54 | 11.41 |
| Индекс Язвы | 3.65% | 2.89% |
| Дневная вол-ть | 16.44% | 14.38% |
| Макс. просадка | -32.75% | -53.86% |
| Текущая просадка | -13.20% | -2.57% |
Корреляция
Корреляция между OMXS.L и BRK-B составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B
С начала года, OMXS.L показывает доходность -1.76%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 30.74%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B
Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B
Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 7.10% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 6.64%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.