Сравнение OMXS.L с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
OMXS.L iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF	3.02%	26.09%	-0.34%	14.97%	-21.16%	24.41%	24.04%	20.97%	-7.16%	10.84%
BRK-B Berkshire Hathaway Inc.	-3.23%	2.99%	29.31%	9.69%	15.59%	30.17%	-0.64%	6.71%	9.11%	11.10%

Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.

OMXS.L

1 день: 4.10%

1 месяц: -5.32%

С начала года: 3.02%

6 месяцев: 11.98%

1 год: 21.15%

3 года*: 12.17%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: —

BRK-B

1 день: -0.38%

1 месяц: 0.78%

С начала года: -3.23%

6 месяцев: -2.33%

1 год: -12.48%

3 года*: 12.98%

5 лет*: 14.10%

10 лет*: 13.58%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Название символа

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OMXS.L:

OMXS.L с ^DWCF OMXS.L с EWD OMXS.L с SPY OMXS.L с VGEU.DE OMXS.L с ^GSPC OMXS.L с TMFC OMXS.L с AAPL

Часто сравнивают с BRK-B:

BRK-B с SPY BRK-B с VOO BRK-B с BRK-A BRK-B с QQQ BRK-B с ^NDX BRK-B с VTI BRK-B с VGT

Доходность на риск

OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMXS.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	OMXS.L	BRK-B	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.12	-0.66	+1.78
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.55	-0.80	+2.35
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.22	0.90	+0.33
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.55	-0.73	+2.28
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	6.00	-1.11	+7.11
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	OMXS.L	BRK-B	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.12	-0.66	+1.78
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.30	0.84	-0.54
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.69	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.48	0.58	-0.11

Корреляция

Корреляция между OMXS.L и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B

Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

	OMXS.L	BRK-B	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.75%	-53.86%	+21.11%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.98%	-14.95%	+0.97%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.75%	-26.58%	-6.17%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-29.57%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-8.09%	-11.36%	+3.27%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-8.71%	-11.07%	+2.36%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.62%	8.72%	-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	OMXS.L	BRK-B	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	8.64%	4.68%	+3.96%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.07%	12.29%	+0.78%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	18.89%	18.95%	-0.06%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	20.65%	16.95%	+3.70%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	20.08%	19.84%	+0.24%

Сравнение OMXS.L с BRK-B

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B

Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

OMXS.L

BRK-B

Сравнение акций, фондов или ETF

Доходность на риск

OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

OMXS.L

BRK-B

Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

OMXS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)