PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMXS.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 6.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -0.93%.


OMXS.L

1 день
1.38%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.63%
6 месяцев
7.54%
1 год
26.75%
3 года*
15.88%
5 лет*
5.52%
10 лет*

BRK-B

1 день
-1.63%
1 месяц
2.78%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-0.42%
1 год
3.85%
3 года*
12.04%
5 лет*
13.00%
10 лет*
13.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
6.63%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-0.93%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between OMXS.L and BRK-B is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2016 г.

0.28

The correlation between OMXS.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.03 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 4444
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


OMXS.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.06

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.91

0.33

+1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.56

0.70

+5.86

OMXS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного 0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B.


Загрузка графика...

Показатели просадок


OMXS.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-37.92%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.88%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-17.26%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-20.84%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.88%

-10.78%

+5.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.60%

-7.41%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.07%

5.54%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 4.77% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


OMXS.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.77%

4.40%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.46%

11.86%

+3.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

15.68%

+2.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.83%

16.92%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

19.79%

+0.31%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B

Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы


OMXS.L and BRK-B have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор