PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMXS.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMXS.L с BRK-B

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMXS.L (iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF) is Europe Equities fund tracking the MSCI Sweden NR SEK, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 5 years, OMXS.L returned 5.61%/yr vs 11.54%/yr for BRK-B. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 7.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.39%.

OMXS.L

1 день
-0.06%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.63%
6 месяцев
11.31%
1 год
25.52%
3 года*
14.59%
5 лет*
5.61%
10 лет*
—

BRK-B

1 день
0.00%
1 месяц
3.19%
С начала года
-4.39%
6 месяцев
-5.72%
1 год
-0.95%
3 года*
9.94%
5 лет*
11.54%
10 лет*
13.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		7.63%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.39%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%

Correlation

The correlation between OMXS.L and BRK-B is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 дек. 2016 г.

0.28

The correlation between OMXS.L and BRK-B shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с SPYOMXS.L с ^GSPCOMXS.L с TMFCOMXS.L с AAPL
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 4242
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMXS.LBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.42
-0.06

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.10
0.02

+2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.00

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.82

-0.08

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.54

-0.17

+6.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.42, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMXS.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.42

-0.06

+1.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.27

0.69

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.59

-0.10

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMXS.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-37.92%

+5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-11.88%

-2.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.14%

-17.26%

+0.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-20.84%

-11.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-21.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.99%

-13.90%

+9.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.64%

-7.39%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

5.52%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 6.36% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMXS.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.36%

3.84%

+2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.07%

11.84%

+3.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.95%

15.33%

+2.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.80%

16.89%

+3.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.15%

19.85%

+0.30%

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B

Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

OMXS.L and BRK-B have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMXS.L и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор