PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение OMXS.L с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMXS.L и BRK-B


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF
3.02%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.
-3.23%2.99%29.31%9.69%15.59%30.17%-0.64%6.71%9.11%11.10%
Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как BRK-B торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BRK-B были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -3.23%.


OMXS.L

1 день
4.10%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.02%
6 месяцев
11.98%
1 год
21.15%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*

BRK-B

1 день
-0.38%
1 месяц
0.78%
С начала года
-3.23%
6 месяцев
-2.33%
1 год
-12.48%
3 года*
12.98%
5 лет*
14.10%
10 лет*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Доходность на риск

OMXS.L vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина

BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


OMXS.LBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

-0.66

+1.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

-0.80

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

0.90

+0.33

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

-0.73

+2.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

-1.11

+7.11

OMXS.L vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


OMXS.LBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

-0.66

+1.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.84

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.58

-0.11

Корреляция

Корреляция между OMXS.L и BRK-B составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов OMXS.L и BRK-B

Ни OMXS.L, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и BRK-B

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -37.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и BRK-B.


Загрузка...

Показатели просадок


OMXS.LBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-53.86%

+21.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-14.95%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-26.58%

-6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-11.36%

+3.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-11.07%

+2.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

8.72%

-5.10%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и BRK-B

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.68%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


OMXS.LBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.68%

+3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

12.29%

+0.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.95%

-0.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

16.95%

+3.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

19.84%

+0.24%