PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMXS.L с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение OMXS.L с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и S&P 500 Index (^GSPC).

OMXS.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Sweden NR SEK. Фонд был запущен 14 дек. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности OMXS.L и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам OMXS.L и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMXS.L
iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF		3.02%26.09%-0.34%14.97%-21.16%24.41%24.04%20.97%-7.16%10.84%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.36%8.10%25.46%18.02%-9.86%28.09%12.84%23.98%-0.68%9.09%
Разные валюты инструментов

OMXS.L торгуется в GBp, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, OMXS.L показывает доходность 3.02%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.36%.

OMXS.L

1 день
4.10%
1 месяц
-5.32%
С начала года
3.02%
6 месяцев
11.98%
1 год
21.15%
3 года*
12.17%
5 лет*
6.18%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.49%
1 месяц
-3.37%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-0.37%
1 год
13.80%
3 года*
14.19%
5 лет*
11.28%
10 лет*
13.04%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF

S&P 500 Index

Часто сравнивают с OMXS.L:
OMXS.L с ^DWCFOMXS.L с EWDOMXS.L с SPYOMXS.L с VGEU.DEOMXS.L с BRK-BOMXS.L с TMFCOMXS.L с AAPL
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

OMXS.L vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMXS.L
Ранг доходности на риск OMXS.L: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMXS.L: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMXS.L: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMXS.L: 5757
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMXS.L c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMXS.L^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.12

0.74

+0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.55

1.15

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.55

1.22

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.00

4.79

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMXS.L vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMXS.L на текущий момент составляет 1.12, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMXS.L и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMXS.L^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.12

0.74

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.71

-0.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.55

-0.07

Корреляция

Корреляция между OMXS.L и ^GSPC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Просадки

Сравнение просадок OMXS.L и ^GSPC

Максимальная просадка OMXS.L за все время составила -32.75%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -37.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMXS.L и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

OMXS.L^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.75%

-56.78%

+24.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.98%

-12.14%

-1.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.75%

-25.43%

-7.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.09%

-5.78%

-2.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.71%

-10.75%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

2.60%

+1.02%

Волатильность

Сравнение волатильности OMXS.L и ^GSPC

iShares OMX Stockholm Capped UCITS ETF (OMXS.L) имеет более высокую волатильность в 8.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.58%. Это указывает на то, что OMXS.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

OMXS.L^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.64%

4.58%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

9.50%

+3.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.89%

18.75%

+0.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.65%

15.90%

+4.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

18.17%

+1.91%