PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение OMFL с PTLC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение OMFL с PTLC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

OMFL (Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF) and PTLC (Pacer Trendpilot US Large Cap ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - OMFL tracks the Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index while PTLC tracks the Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, OMFL returned 9.39%/yr vs 10.81%/yr for PTLC. A 0.70 correlation means they provide meaningful diversification when combined. OMFL charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for PTLC.

Доходность

Сравнение доходности OMFL и PTLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, OMFL показывает доходность 13.03%, что значительно выше, чем у PTLC с доходностью 5.96%.

OMFL

1 день
0.57%
1 месяц
4.06%
С начала года
13.03%
6 месяцев
13.27%
1 год
22.59%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.39%
10 лет*
—

PTLC

1 день
0.40%
1 месяц
4.54%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.81%
1 год
21.82%
3 года*
15.14%
5 лет*
10.81%
10 лет*
11.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам OMFL и PTLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		13.03%13.68%6.82%21.53%-13.97%28.95%20.91%35.58%-2.55%4.95%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		5.96%5.10%24.31%16.78%-8.62%27.90%-1.15%17.58%1.49%3.80%

Correlation

The correlation between OMFL and PTLC is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2017 г.

0.70

Over the past year, OMFL and PTLC have become more correlated (0.91) than their long-term average of 0.70, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов OMFL и PTLC

Секторы
OMFL
PTLC

Технологии

31.0%
35.6%

Коммуникационные услуги

11.7%
11.2%

Финансовые услуги

11.5%
11.8%

Здравоохранение

10.4%
8.5%

Промышленность

9.8%
8.3%

Потребительский циклический сектор

9.5%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.8%
4.9%

Энергетика

3.7%
3.5%

Сырьевые материалы

2.5%
1.8%

Недвижимость

0.8%
1.9%

Коммунальные услуги

0.4%
2.3%

Технологии

OMFL
31.0%
PTLC
35.6%

Коммуникационные услуги

OMFL
11.7%
PTLC
11.2%

Финансовые услуги

OMFL
11.5%
PTLC
11.8%

Здравоохранение

OMFL
10.4%
PTLC
8.5%

Промышленность

OMFL
9.8%
PTLC
8.3%

Потребительский циклический сектор

OMFL
9.5%
PTLC
10.1%

Потребительский защитный сектор

OMFL
8.8%
PTLC
4.9%

Энергетика

OMFL
3.7%
PTLC
3.5%

Сырьевые материалы

OMFL
2.5%
PTLC
1.8%

Недвижимость

OMFL
0.8%
PTLC
1.9%

Коммунальные услуги

OMFL
0.4%
PTLC
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF

Pacer Trendpilot US Large Cap ETF

Часто сравнивают с OMFL:
OMFL с SPGPOMFL с OMFSOMFL с SCHDOMFL с QQQSOMFL с CALMOMFL с WTVOMFL с RWL
Часто сравнивают с PTLC:
PTLC с SPYPTLC с PTNQPTLC с FVPTLC с PTEUPTLC с XTRPTLC с ONOFPTLC с PGEOX

Доходность на риск

OMFL vs. PTLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
OMFL
Ранг доходности на риск OMFL: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OMFL: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OMFL: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OMFL: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OMFL: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OMFL: 7373
Ранг коэф-та Мартина
PTLC
Ранг доходности на риск PTLC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTLC: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTLC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTLC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTLC: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTLC: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение OMFL c PTLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) и Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

OMFLPTLCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.89
1.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.60

+0.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.99

2.50

+0.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.48

9.89

+3.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

OMFL vs. PTLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа OMFL на текущий момент составляет 1.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTLC равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OMFL и PTLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

OMFLPTLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.89

1.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.93

-0.36

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.71

0.00

Просадки

Сравнение просадок OMFL и PTLC

Максимальная просадка OMFL за все время составила -33.24%, что больше максимальной просадки PTLC в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OMFL и PTLC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

OMFLPTLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.24%

-26.63%

-6.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.58%

-8.77%

+1.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.52%

-15.17%

-0.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-22.44%

-15.17%

-7.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-26.63%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.80%

-5.64%

+0.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

2.21%

-0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности OMFL и PTLC

Текущая волатильность для Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF (OMFL) составляет 2.28%, в то время как у Pacer Trendpilot US Large Cap ETF (PTLC) волатильность равна 2.82%. Это указывает на то, что OMFL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

OMFLPTLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.82%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.46%

8.16%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

11.26%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.75%

11.73%

+5.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.10%

13.17%

+6.93%

Сравнение комиссий OMFL и PTLC

OMFL берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PTLC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов OMFL и PTLC

Дивидендная доходность OMFL за последние двенадцать месяцев составляет около 0.75%, что меньше доходности PTLC в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
OMFL
Invesco Russell 1000 Dynamic Multifactor ETF		0.75%0.80%1.22%1.37%1.55%0.95%1.48%1.53%1.39%0.32%0.00%0.00%
PTLC
Pacer Trendpilot US Large Cap ETF		1.00%1.06%0.67%1.18%1.26%0.73%1.08%1.10%1.00%0.97%1.08%0.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, OMFL and PTLC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

PTLC has higher volatility (2.82%) compared to OMFL (2.28%). In terms of maximum drawdown, OMFL dropped -33.24% vs PTLC's -26.63%.

On 5-year performance, PTLC leads with 10.81% vs 9.39% for OMFL. On fees, OMFL is cheaper at 0.29% per year. On volatility, OMFL has been the lower-risk option at 2.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PTLC has performed better with a 10.81% return vs 9.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

OMFL is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.60% for PTLC.

PTLC has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.75% for OMFL.

OMFL tracks Russell 1000 Invesco Dynamic Multifactor Index, while PTLC tracks Pacer Trendpilot U.S. Large Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Pacer. Their fees differ too: 0.29% for OMFL and 0.60% for PTLC.

PTLC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для OMFL и PTLC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор